こんばんは。

年末年始のスプレッド拡大によって結局のところEAを止めていたのですが、今契約ブローカーのスプレッドをすべてチェックしたら、FOREX.comだけ年末年始の状態のままですね。ブローカー内部の方針でしょうけどこの辺とても気になりますね。昨年末あたりにこのブローカーは朝7時にスプレッドがドンと広がるのを確認しております。もしこのスプレッド算出が今時期もATRなどの値からプログラムでされているのであれば、ある日を境に下がったからといって即稼動は危険ですね。こういうブローカーはじっくり観察したほうが良いですね。

話は変わりますが、びっくりさせられましたねぇ。正月はEAラボにいるのはengineeeerくらいだろうと思っていましたが、いつもよりアクセスが多かったです。皆さん熱心なのですねｗ　engineeeerも負けてはいられませんね。

先日やっと公開できました、5分足　スキャルピングEA　Microbeeee　ですが、きちんと動作しておりますでしょうか？予告期日に間に合わなかったので、珍しく市場お休み中に見切り発射してしまいました。
Pandeeeemic から搭載している新機能はもちろんすべて搭載しております。また、今回から新しいパラメータのひとつに、OTTKFilter1　を追加しました。これはおなじみのインジケータのフィルタリングですね。割と効果的に働きます。このフィルターに関しての説明は次回にでも致しましょう。

今週中にEA完全稼動できるか楽しみですね。とは言え、慎重に行きましょう。

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おはようございます。

統合EAの出し渋りをしているengineeeerですｗ　いやいや、出し渋りをしている訳ではないのです。ちょっと気になる機能を考え付いてそれを組み込もうと思いまして、ここ数日苦闘の日々を過ごしています。きっかけになったあるEAのテスト結果がありまして、それをいつものようにひとつづつチャートにプロットしていると・・・発見しました。

性格的に、バグがあったりや中途半端な内容の製品を出したくないので（たとえ無料であっても）、今回はついついリリースが先延ばしになってしまってます。プログラムサイズにしても数十キロ増えてしまいました。もう時期なのでお待ちくださいね。　でも本当に有益な機能を含んだEAだと身内で盛り上がったら完全体を完全無料でお配りすることはできないかも知れません。トレード結果に左右する機能はもちろん最先端のものを入れますが、テストやリアル運用時に効果的な機能などは盗作を防ぐためにも今後も控えさせていただくことになると思います。参加意欲のある研究員にのみ使用していただけたらなと思っております。現段階のClabやSpiderも普段実際に使用するパラメータは数倍の数あります。←（全く初心者用じゃありませんが・・・・ｗｗ）

さて今日はですね、最近統合EA製作の他に別のEAの作成も行っているのですが（ある場所では仄めかしていますｗｗ）、その時にいろいろな通貨ペアを検証していてつくづく思うことがあります。ひょっとしてこれは日々プログラムを弄りながらテストを繰り返している開発者じゃないと気づけないかもしれないので書こうと思いました。

それはトレードに必要なインジケータです。

インジケータはMetaTraderにはデフォルトでたくさんのものが搭載されていますよね。EAに自動トレードをさせるにはそのインジケータの値を利用したりするのですが、MetaTraderには、いや、FXにはもっと重要なインジケータがあります。

それは、スプレッドです。
 

実際インジケータにはスプレッドというものはありません。スプレッドはFX業者（ブローカー）の儲け部分であり、この値は買値と売値を引き算して求めます。
このスプレッドというものは非常に重要なインジケータです。

「当たり前じゃないか！スプレッドが小さいブローカーを選ぶのがいいに決まってるだろ！」　（これ初級）

「ブローカー毎の、スプレッド変化の癖を意識してトレードプランを考える必要がある。」　（これ中級）

「変動スプレッドの変動の計算式を求めてEAに応用する。」　（これ素敵♪）
 

とかいろいろ思うことはあるでしょうけれど、いろいろEAを弄っていくと次のようなことが見えてきます。

同手法でトレードできる通貨ペアのスプレッドは近い値になる。（実際は値ではなく割合ですが・・・）

ここ数年で、ブローカーさんも一気に増え（最近は減少していますが）どのブローカーも他社を調査しながらスプレッドの値下げには一所懸命になっていると思います。まあ、変動スプレッドの寄り付きに騙されてはいけませんがね。
変動スプレッドの寄り付きに関しては、www.ea-labo.com/2009/06/post-5.php　に以前書きましたのでご覧下さい。
このブローカーが切磋琢磨して求めた値（スプレッド）こそ最強なインジケータなのではないでしょうか？
スプレッドは、ブローカーのその通貨ペアへの意気込みの他、ボラリティや、各国の通貨の強弱も加味されます。そんな複雑な背景・計算の過程を経て算出された数値であり、しかもそれはまさにタイムリーな値を表示してくれています。そんな意味で不思議とこのスプレッド値がテスト成績と密着にかかわってきたりします。テストする前にある程度対象通貨ペアを絞ることもできます。

具体的に、例をあげてお伝えすることは自分の首を絞めることにもなりかねませんのでここでは書けませんが、ひとつの参考にして見てください。おもしろい法則が見えてきたりします。
現在無料配布中のClabEURGBPなんかは、ブローカーのスプレッドを垣間見るようにトレードしなければなりませんが、ブローカーとはうまくやっていかなければならないのが現実です。

今日から再度改めて、「ブローカーさんいつも稼がせてくれてありがとう。」という思いでFXトレードに励んでみようと思います。ｗ

FXって楽しいですね。

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こんばんは。

最近のリアル取引の履歴を見ていて、「んん？」と感じることがあったので書こうと思います。

下の画像を見てください。

これは、今朝のFXCM-UKでの当サイト配布の無料EA、Clab_EURGBPによるEURGBPの取引結果です。

エントリー②はよろしいのですが、エントリー①がengineeeer的によろしくありません。

engineeeerが期待するエントリーは③辺りになります。

これはスリップを広くしているからではありません。

今日だけではありません。最近良く遭遇します。研究員の皆さんもこの経験をしているのではないでしょうか？

では、なぜとても乖離とは思えないこの①の場所でエントリーしてしまっているのでしょう？

原因はプログラムにあります。でもバグではないです。

このEAを開発するにあたって、以前から申していますように、

同手法の他EA（FAPTURBOやM16など）に負けないというのが絶対の目標でした。

その中で、重要なポイントの一つにここが関係していました。

プログラムのお話になるのでちょっと専門的な言葉が出てくるかもしれないので難しく読みにくくなってしまったらゴメンナサイ。なるべく気をつけて書きます。

EAはTickが更新されるたびに呼び出されます。（これはインジケータも同じです）　そして、時間計算や指標などのチェック、決済エンジンのチェック、既存オーダーのチェックなどを行い、だいぶ後のほうで注文を計ります。これが通常だと思います。

engineeeerは、このような単純な流れではなくちょっと変えていまして、オーダーが入る可能性が高いとき意外は余計なルーチンを呼び出さないようにしています。他の処理のときもそうです。長い関数の結果で判断するようなプログラムを作ると動作が重くなります。Tickが更新された後、EAのstart()関数が終了するまで次のTickは受け付けません。状況に応じて必要な関数だけが呼び出されるようにプログラムすることが高速化・トレードの効率化を図る上で求められます。（未だにあまり褒めてもらえませんが、バックテストの高速化もここが関係しています。他EAと大分差があると思うのですがねｗ）

そして、EA内部でオーダーを出すときの注文価格は、通常Tick更新時の価格を利用することになります。

ここです。うまくスリム化してオーダーを出す関数までたどり着くのですが、それでもやはりTick更新時との時間差があります。よって、オーダーの判断を指標で行った後、そのまま価格データを使用しても、既にブローカーのサーバー側では価格が更新されてしまい価格差が生まれ、オーダーが通らないことになってしまいます。その許容をSlippageに入力してオーダーを出すのですね。
他のEAでは、Slippgageオーバーで約定拒否がかなり起きていました。また、それによって約定拒否を防ぐ対策としてSlippageを10倍？だのと不思議なサポートやレビューが某有名EAでありました^^;

そこでengineeeerは、注文直前に価格データを取り直そうと考えました。そうすれば約定拒否が少しは改善するかなと。それには、　RefreshRates()　という関数を使用します。この関数は、価格データを更新（リフレッシュ）してくれます。

しかし、この関数をオーダー関数前に記述することは半分ナンセンスなことでもあるのです。指標などでオーダーを出すかどうかを計算した価格データとは違う価格をオーダーで使用することになるからです。

そこでengineeeerはリアルで検証をしました。

オーダーに該当する乖離があった場合にその価格がどれくらいの時間有効なことが多いのかを。

その結果、注文直前に　RefreshRates()　を記述したほうが成績が良いということになりました。検証には当時から使用していますFXCM-NYとFXDDを使いました。

ところが、最近様子が変わってきているように思います。画像のようなオーダーを最近良く目にするようになりました。（engineeeerの所持口座の中では、特にAlpariが多いです。FXCM-NYでは未だにほとんど見られません。Alpariのリアル取引結果が他ブローカーと比べて悪い？事もこれが原因していると思われます。）

勝手な推測ですが、

ブローカーが、オーダーできないくらい長短時間の髭を意図的に作り出しているのかもしれません。乖離したときの価格の保持時間があまりにも短すぎるのです。スプレッドが小さいブローカーではこのような巧みなコントロールをしているのでしょうね。

ブローカーもあの手この手と対策を打ってきます。engineeeerも負けてはいられませんｗ　どんどんこちらもバージョンアップを計ります。

この違いは、バックテストでは分かりません。バックテストではstart()関数が終了するまで価格データが更新されないからです。さらには、バックテストではTickデータは勝手に生成されます。どのような計算式なのか知りたいですね。何度テストをしても同じTickの動きになります。

オーダー直前に価格データをリフレッシュするかどうかのパラメータを次バージョンアップで出そうと思います。お楽しみに。

今日でアンケート回答は締め切りです。今週末、集計するのが楽しみです。こちらもお楽しみに！

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こんばんは。今日は国内MetaTrader採用ブローカーODLの紹介です。
（basu研究員がFORUMでも紹介してくれています。）

（ここから申し込むとengineeeerのおこずかいになるので注意して下さい。ｗ）

私たちEA使いにはあまり縁の無かったODLですが、先月の宣言通り何やら願いをかなえてくれそうな対応をしてくれようとしています。
「MetaTrader4 ProActive for ActiveTrader」っていうサービス？呼び方になるようです。化粧品ではないようですｗ

• NDD（No Dealing Desk）仕様
• インターバンクレートの提供（例：USDJPY　小数点第3位表示）
• 全てのEA:Expert Advisorsが対応可能

アクティブな投資を目的とした・・・とあるので、スキャルパーのことを指しているのでしょうかね。最小スプレッドを拝見いたしましたが、なかなかのもので、ちょっと今後に期待します。
スキャルはスプレッドが命ですからね、こうなってくると日本のブローカーに期待したくなりますよね。（母体は違うので純粋な国内ブローカーではありありませんが・・・）

engineeeerも口座を持っているので、ちょっとスプレッド調査から運用も視野に入れて観察していこうと思います。

今のうちにお伝えしておきます。ちょっと今週末は本職のほうが忙しいため、バージョンアップやなにか新しい物の提供をできない可能性があります。楽しみにしているところを申し訳ございません。現在のモノで検証をお願い致します。
なお、月末までに、8月版対応の定期更新を行います。アップ情報のチェックをお勧めします。

このブログは初心者さんも見ている可能性がありますので、ちょっと詳しく説明しましょうかね。

まずスプレッドとは何か？これはまぁ買値（Ask）と売値（Bid）の差になるのですが、この差額分が業者（ブローカー）利益になります。要は早い話取引手数料になっているわけです。よくTVで「ドル円　99.60-99.63」とか言うのはこの差額の3銭がスプレッドということになりますね。

では今回は質問形式で、
「スプレッド０．５銭キャンペーン♪」

なんてのをやっているブローカーがあるとします。いったいこのブローカーはどうやって儲けているのでしょうか？

「キャンペーンだから儲けてないんだろう？」

とか思いますか？　いいえ、しっかり儲けています。不思議に思いますか？

からくりはこんな感じです。ご存知の通り値付けはブローカーがそれぞれ行っています。ではたとえば、

A社：スプレッド　５銭
B社：スプレッド　１銭

の2社があるとします。ドル円のレートを観察します。
ある時、

A社：100.00 - 100.05 
B社：100.02 - 100.03

だったとします。（まあこんな時はレンジ相場のときなのですが）
この後、明らかな上昇トレンドが発生しました。すると、

A社：100.05 - 100.10 
B社：100.09 - 100.10

今度は、下降トレンドが発生しました。すると、

A社：99.90 - 99.95 
B社：99.90 - 99.91

わかりましたか？

トレンド方向に寄り付くことがわかりますね？

トレードしている側に立ってみてみましょうか？
B社を利用してる場合、トレンドの読みが当たっているときは、スプレッド１銭の恩恵をモロに受けますね。
しかし、エントリー後トレンドの読みが外れて逆方向に行ってしまった場合、一瞬にしてまるでスプレッドが4銭もあったかのようにビハインドな状態になってしまいます。でもそのときにスプレッドをみてもやはり1銭ですね。
また、A社を利用している場合は、トレンドに値付けが振り回されることがありませんので、落ち着いて見ていることができますが、もちろん最初から大きなスプレッド分はビハインドな状態から始まります。

結局答えは、スプレッドが小さいからといって有利とは言えませんよってことです。この例でいけば、トレンドを読んだものがどちらのブローカーを使っても勝者になるのです。そして、トレンドを読み間違ったものはどちらのブローカーを使用していても同じだけ損失を被ることになると思います。

以外と、「おお！」と思った方多いのではないでしょうか？　はい、ブローカーさんはこんなことをコンピューターにやらせてうまく儲けているのですね。

そしてもう少し言うと、この値付けの寄り付きがブローカーによってクセがあります。あるブローカーはあるブローカーよりも1秒速く寄り付くとかですね。engineeeerは、あらゆるブローカーと契約してこのクセを探して、一種のアービトラージ的な取引をしていたことがあります。まだ使えると思います。でもEAを使用するようになってからは止めました。今思えばよくあんな疲れる取引を毎日していたものだと思います。ほんと疲れるんですよ。

もっと言いたいですが、辞めておきます。最近の人気EAの使用に繋がるヒントですね。

FXトレーダー全人口のうちEA使用者ってどれくらいの割合いるのでしょうね。

少なくとも日本ではほんの指先でつまんだくらいの人口しかいないと思います。

まず、日本国内のブローカーが少ないですもんね、今（2009.05.30）現在で3社（ODL証券さん、１２１証券さん、フォーチューンキャピタルさん）ですか。

EAによる完全自動売買に目を付け、当ブログにマウスをカチカチしている皆さんは数少ない勝ち組の卵だと思います。engineeeer自身は完全にそう信じきってしまっています。ｗ

何が言いたいのかと言いますと、EAを使わない人は一生使わないと思います。そしてその人口の方が圧倒的に多いと思います。既にengineeeerのEAをモニターしていただいている方が数名いらっしゃるのですが、「このEAの手法が出回ったら相場が崩れて使えなくなるのでは・・・」とか言う人が中にいます。もし仮に、engineeeerのEAを使用する人が100人いたとしてその方々がそれぞれ毎回100万通貨の取引をしたとしても、相場はビクともしないでしょう。
それに心配要りません。engineeeerのEAの核のアルゴリズムは当面誰にも言うつもりはありませんし、そう簡単に見破れるものでもありません。しかし、相場がビクともしないと書きながらも、もし全世界のEA職人さんが目を付けたら・・・という懸念はありますので、自分もこのEAたちでお小遣いを稼いでいる以上自分の首を絞めるようなことはしませんよ。

でも、これからおそらくEA使用者（MT4使用者）がどんどん増えてくるとは思います。一番気になる要素は金融庁のレバレッジ規制ですね。この夏辺りから導入される可能性があるようです。こうなると海外のFXブローカーを使用する方が増えてくると思います。日本のブローカー紹介サイトではMT4が使えるブローカーを紹介しているところが多いように思います。実際engineeeerも既に海外ブローカーを使用しています。

engineeeerは、このEAを含めものづくりが大好きです。どんどんいろんなアイデアを振り絞って開発を進めていきますので共に検証していきましょう。