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パラメーターの最適化ですが

僕はずっと長いスパンで最適化をするのが良いと思っていましたが
直近の相場で最適化をしたEAのほうが近い未来ではより良いパフォーマンスに
なることを何度か経験してきました。

ここで質問があります。

近い未来のパフォーマンスとしては
直近最適化EA＞長いスパン最適化EA
になると思いますか？

また、もし上記の仮定が正しいとしたら、直近最適化EAはどのくらいで、
またはどの時期にパラメーターを見直すのが良いと思いますか？

以前、これに関連する話を見たのですが、詳しい時期等は忘れてしまいました

現状の僕の考えとしては
直近最適化EAを1～3ヶ月毎に最適化していき
長いスパンで最適化したEAといっしょに稼動させることでヘッジをする。


それとも僕が言っていること自体、まったくの検討違いの話なのか。
色々とお聞かせ願います。

最適化の期間の件ですが


私も似たようなことを考えたことがあります。


実際のリアル運用では、3ヶ月毎くらいにごく微小な


パラメーター調整をしています。


長期＋短期　の2つの最適化をしたEAでヘッジするのは


素晴らしい考え方だと思いました。

お返事ありがとうございます。

3ヶ月毎くらいとのことですが、なぜ3ヶ月になさっているのでしょうか？

僕も感覚的には3ヶ月がいいかな～と思っています。
また、感覚的以外に相場の転換が3ヶ月毎くらいになると
いう話を聞いたことがあるようなないような・・・

商用ＥＡの過去何年間のバックテスト結果を見たとき
なぜか、そのＥＡに期待していまいますよね。

今後も同じ結果が出せるんじゃないかと。

実際、私もその一人なんですが・・・

しかし、

パラメーターの最適化を行うバックテストの検証期間は、

・過去の通貨変動パターンに周期的規則性はほとんど無い。*
・未来の通貨変動パターンは予測不可能。

という前提に立つと、数ヶ月以上前のデータによる
検証はどれだけの意味があるのでしょうか。

確かに一定期間の過去の変動パターンは網羅したわけですが
そのときの設定値を今後の最適化にどれだけ反映するかですね。

直近のデータでの検証は、しばらくこのパターンが
続くと仮定した場合のみ有効になりますね。

また、ブローカー側のスプレッド変化などは予測できませんので

結局、H1,H4,Dailyチャートでおおまかなパターンを見て
それで検証期間を決めるしか方法は無いと思いますよ。

バックテストで最適化しても、フォワードテスト、リアル運用とまだ
まだ利益を出すには、不確定な要素がいっぱいありますので安心できません。

いったい何を信用したらいいのか私もいまだに悩んでいます。

*過去の変動パターンを未来予測に使用する手法もあるようですが
どれだけ有効なのか私には判りません。

basu様


投稿遅くなりまして恐縮です。

3ヶ月の期間に、統計的な根拠自体はないです。
その意味では明確な説明が出来ず、本当に申し訳ありません。



私がチェックしているのは、終わった期間（過去3ヶ月）と自分の
リアル運用のEAの成績です。それによって、自分の想定していた
設定が、その期間で”想定通り”に動いていたかどうかを最初に見ています。



その上で、過去3ヶ月間の成績を多少向上させる最適化を行い
その数値が、過去3ヶ月より以前の成績を低下させるのか、
それとも向上させるのか、を比較してみている程度です。



その意味で、最適化と3ヶ月毎の検証は、EAの成績を高める
ことよりも、私のメンタル的な調整をしていると考えるほうが
適切なのかもしれません（笑）


ただし、EAは必ずどこかで負けますので、そのEAを運用休止すべき
条件、というのを判断する材料には確実になっています。


これはあくまでも感覚的なものになってしまいますが。


FFFOOO様


ご指摘の点については私も同感です。

ただ、特定条件下で最適化が有効か、それとも無効かは
違ってくるというのが私の”感覚”です。


これは私の中ではまだ明文化するに至っていません。


私などより、遥かに見識の高い研究員様が多数いらっしゃると
思いますので、ご意見を頂けると良いのですが。。。。



RX93

先の件、自分なりに考えてみた意見を書いてみます。
（稚拙な内容で本当に恐縮です。。。）



パラメーターの最適化を行うバックテストの検証期間は、

・過去の通貨変動パターンに周期的規則性はほとんど無い。*
・未来の通貨変動パターンは予測不可能。

という前提に立つと、数ヶ月以上前のデータによる
検証はどれだけの意味があるのでしょうか。




現時点では、私は2つの考え方で捉えてみました。


（極めて個人的な志向なので、必ずしも合理的・科学的ではないのは
　お許し下さい。予めお詫び申し上げます）


１．誰でもわかっていることですが、システムを作り、調整する場合
　　過去チャート以外は現実として参照するデータが存在しない。

　　　したがって「過去と同じ未来が再現されるなどという保証は
　　　まったくなくても」ある程度、過去のデータの依存する以外に
　　　方法がない。

　　　これはタートル流書籍に書いてある受けウリですが。

　　　その期間を、どの区切りとするかは、EAの特性にもよるのではと思います。
　　　



２．別の考え方として。

　　すべての値動き、チャートの変動に対して、１つのEAで対応することを
　　放棄する。つまり、過去と同じ得意なパターンの時だけ、各担当EAが動けばいい。
　　そのための検証であれば、意味を持つ。


こちらは、より現実的な考え方だと思っています。

　　　
engineeeer様が製作されていて、私たち全研究員が検証を行なっている作業も
ある意味では「どのような特定条件下で勝てるか」の、条件の特定（明確化）だと
私は考えています。



　　　＊これも私個人の思い込み（ごめんなさい！）なので、
　　　　　こういう意見もあるということでどうかお許し下さい。
　　　　それに当たり前のこと書いているかもしれません。



この視点から、もし過去3ヶ月の検証で割り出したパラメーターを使い、6ヶ月前の
バックテストを行なった際に、ボロボロに負けるとすれば、究極的にはパラメーターの
最適化の問題というよりも、6ヶ月前はそのパラメーターでは勝てない期間だと
考えれば良いと考えました。



したがってもし、Ver.1とVer.2というパラメーターセットがあるとすれば、
獲得pipsの増加には、それぞれ、EAがエントリーする条件も変更することで
パラメーター最適化に大きな意味を持たせることができるのでは
ないかと推測しました。


　　　
その意味で、EAのフィルター設定が適切であれば、6ヶ月前はボロ負け
になるのではなく、Ver.1のパラの場合は取引ゼロ、であれば良いわけですよね。

　　　

これが正しい考え方であるならば、パラメーターが発見されるたびに
そのパラに対して適切なエントリー条件を個別調整したEAの別バージョンを
平行して稼動させていく、ということであれば、市場からの合計獲得pipsは
より効果的に増えていく、のではないでしょうか。


　　　
そうではなく、1つのEAに対してどの期間かで、最適化を行いパラメーターを
順次変更していく方法では、結果としてその1つのEAが市場で獲得する合計
pipsは（未来が予言できない限り）それほど変わらないのではないかと思ってしまいます。



最適化、というのを「期間」で意味付けしてしまうと、別の期間での
獲得pipsを犠牲にすることになりますが「パターン認識」の問題として
設定すると、ある程度正しい解決策になるのではないでしょうか。



また、市場のサイクルは恐らく数字化できないとしても明確に
存在していることで、その同一サイクル期間内での最適化は明確に
利益プラスの結果をもたらすのではないでしょうか。


書籍を書いている某ディーラーの方は、例えばドル円では1.5年など
通貨ペアごとに大まかなサイクルはあるといっていました。


トレンドフォロー型でありながら、比較的短い時間足を使用する
EAで検証すると、期間によって最適なパラがかなり違うのは
上記のようなことを意味するのではないかと思います。


＊単純にトレンド・レンジでも成績はまったく違うEAは多いですよね。




ただ、この考え方は初心者の私が考え出した陳腐な理想論ですし、
検証する期間を長く取るか、短く取るかでまったく違った結果が出ると
予想しています。


それに、この考え方では説明できない状況も多いと思われます。

　　　
恐らく、トレード理論に関しては私のような初心者よりも
遥かに見識の高い方が研究員には多くいらっしゃると思いますので
ズバッと私の書いたことも論破してやってください（笑）



素晴らしい実力、見識の先輩研究員様が
多数いらっしゃる中で、浅い洞察で恥ずかしい限りです。


その他の方のご意見が伺えれば、特に私へのダメ出しも含め
とても参考になります。


RX93

始めまして、研究員の皆様。
　私は、ＦＸ・ＥＡ暦とまだ１ヶ月の若輩者で皆様の意見を見ているだけ参考になっています。
パラメーターの最適化の時期・・・　　現実にはまだリアルトレードしてない身でありますが、出来上がったＥＡのパラメーターを変えるって事は全く別の
ＥＡになってしまうようなきがしますが・・・・・
　自分自身（超初心者でもうしわけないですが）がメンタル面で負担にならないようなリスク管理？ＬＯＴ数を減らすとかこの期間は止めてしまうとか
その中でのパラメーターの変更なら私は、ＥＡならせめて週１には原資がプラマイ０であるようにとおもいます。なんせ、ＥＡですものね。ほったらかして
いくらのもの・・・
　好き勝手な書き込みを笑って見過ごしてください。
でわ、またＲＯＭに戻らせていただきます。失礼しました。

みなさん、こんばんは。
私の意見をひとつ。

◆期間よりは、取引回数を重視した方が良いのではないでしょうか？

「大数の法則」というのがあります。これは、短期間（少数）の事象においては、
どんな不思議なことでも起こりえるが、長期間（多数）の事象においては、
理論的な予測値に収束していく、というものです。


少ない取引回数で得られるデータは、偶然やたまたまで勝てたりするかも
知れないので、取引回数をできるだけ多くして、それでも勝てているかどうかが
重要だと思います。


極端な話、１ケ月の検証期間であっても、取引回数が３００回とか多く、
それでも勝てているならば、そのＥＡは優秀で将来的にも勝てると思います。

なみへえＸさん

＞取引回数をできるだけ多くして
この部分は同意です 少ないとカーブフィッティングになりやすいです。

＞極端な話、１ケ月の検証期間であっても、取引回数が３００回とか多く、
それでも勝てているならば、そのＥＡは優秀で将来的にも勝てると思います。

この部分ですが、売買回数が多くても期間が短ければ将来的に通用する可能性は低くなります。
極端な話ということなのであれですが、少なくとも１ヶ月のチャートしか分析せずにということでしたら例え売買回数が多くてもかなりきついかと思います。
以前直近２～３ヶ月で最適化した売買回数の多いものを走らせたことがありましたが、すぐにDDを更新しました。
通貨や手法によるかなと思いますが、最低過去一年程度はバックテストする必要があるかなと思います。

ちなみに、１９９９年からでもずっと右肩上がりのものを３つ、２００６～２００７は負けだがそれ以外は右肩上がりのものを２つ
走らせてきましたが、前者のほうが安定感があります。売買回数は後者のほうが多いです。

＞「大数の法則」というのがあります。これは、短期間（少数）の事象においては、
どんな不思議なことでも起こりえるが、長期間（多数）の事象においては、
理論的な予測値に収束していく、というものです。

これはそのとおりで、だからそこ短期間よりも長期間が重要なわけです。
仰る通り、売買回数も重要ですが、期間も共に重視すべきことかと思います 。

＞＞ｂａｓｕさん

確かに１ケ月は極端な話だったと思います。
私もバックテストは、いつも２年以上は実施しますので、
みなさん、誤解のない様にしてくださいね。

今後、長期間で、かつ取引回数が多くて、それでも勝てる、「大数の法則」に負けない、
そんなＥＡを作るために、みんなで力を合わせられたらいいなぁ、と思います。

さて、「大数の法則」について、私が読んで面白かった本を紹介します。
「ギャンブルのカラクリを確率・統計理論で解き明かす！ ツキの法則 」 谷岡一郎著
http://bizmakoto.jp/bizid/articles/0805/08/news056.html

・いや、本当に面白かったです。
タイトルがギャンブルとなってますが、個人的にはＦＸもギャンブルに近いものだと思っています。（あくまで個人的にですよ）
当然内容もギャンブルについて書かれているわけですが、この本に載っていることは、投資にも置き換えられます。
「大数法則」以外にも、ギャンブラーのマネーマネジメントとして、「勝ち続ける間は掛け金を倍々と増やしていく方法」や
「絶えず手持ち資金の約１０％を掛け続ける」等、ＦＸプレイヤーも考えがちな方法についても、紹介されています。

・本書は小難しくかかれている本ではなく、簡潔にわかりやすく書いてあるので、バックテストの間の息抜きなんかで、
肩の力を抜いてさらっと読んでみると、良い刺激が得られるもしれませんよ♪