nullpoint さんが書きました:
ドル円で、7つのブローカー全てでPF1未満でした。
コメント欄に、USDJPYと書いてあったので。
動作がとてつもなく重いので、他の通貨で試す気にはなれませんでした。
コメント欄 ?
私も試しにpandemeeeeec2をデフォルトでバックテストしてみました。
直近ということで、2010年8月1日から2011年2月1日までです。
ブローカーはFXDDでDLできるヒストリカルデータを用いてスプレッドを2.1固定でバックテストしたものと、FXCMのライブデータ(私がずっとライブサーバーで取得したものですから間違いないです)でスプレッドを1.9固定でバックテストしたものを掲載いたします。
FXDD Malta 2010年8月1日から2011年2月1日
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Bars in test 13396
Ticks modelled 1103035
Modelling quality 89.99%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 110.05
Gross profit 300.27
Gross loss -190.22
Profit factor 1.58Expected payoff 1.12
Absolute drawdown 32.03
Maximal drawdown 62.51 (0.62%)
Relative drawdown 0.62% (62.51)
Total trades 98
Short positions (won %) 49 (65.31%)
Long positions (won %) 49 (79.59%)
Profit trades (% of total) 71 (72.45%)
Loss trades (% of total) 27 (27.55%)
Largest
profit trade 26.62
loss trade -33.62
Average
profit trade 4.23
loss trade -7.05
Maximum
consecutive wins (profit in money) 14 (53.81)
consecutive losses (loss in money) 4 (-13.31)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 57.18 (6)
consecutive loss (count of losses) -33.62 (1)
Average
consecutive wins 4
consecutive losses 1
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FXCM 2010年8月1日から2011年2月1日
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Bars in test 13349
Ticks modelled 7098736
Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 127.01
Gross profit 335.57
Gross loss -208.56
Profit factor 1.61Expected payoff 1.30
Absolute drawdown 17.41
Maximal drawdown 62.75 (0.62%)
Relative drawdown 0.62% (62.75)
Total trades 98
Short positions (won %) 47 (72.34%)
Long positions (won %) 51 (82.35%)
Profit trades (% of total) 76 (77.55%)
Loss trades (% of total) 22 (22.45%)
Largest
profit trade 27.24
loss trade -35.01
Average
profit trade 4.42
loss trade -9.48
Maximum
consecutive wins (profit in money) 9 (61.84)
consecutive losses (loss in money) 2 (-5.54)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 61.84 (9)
consecutive loss (count of losses) -35.01 (1)
Average
consecutive wins 4
consecutive losses 1
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ともにデフォルトでも1.5以上はあるようです 。
もうひとつは現在私がライブで稼働させているドル円でのパラメータを設定したpandemeeeeec2の同期間バックテスト結果です。このドル円設定は昨年10月頃に私が算出したパラメータですので、2月現在まで有効に使えているパラメータと思います。
FXCM 2010年8月1日から2011年2月1日
Catherine設定……………………………………………………………………………………………
Bars in test 13349
Ticks modelled 7098736
Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 185.40
Gross profit 339.50
Gross loss -154.10
Profit factor 2.20Expected payoff 2.41
Absolute drawdown 25.35
Maximal drawdown 115.76 (1.14%)
Relative drawdown 1.14% (115.76)
Total trades 77
Short positions (won %) 29 (82.76%)
Long positions (won %) 48 (79.17%)
Profit trades (% of total) 62 (80.52%)
Loss trades (% of total) 15 (19.48%)
Largest
profit trade 19.87
loss trade -73.03
Average
profit trade 5.48
loss trade -10.27
Maximum
consecutive wins (profit in money) 24 (135.99)
consecutive losses (loss in money) 3 (-9.56)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 135.99 (24)
consecutive loss (count of losses) -73.03 (1)
Average
consecutive wins 7
consecutive losses 2
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チューニングしだいで、格段にPFは上がると思います。