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通貨ペア別専用研究室(バックテスト報告) USDJPY (旧:GoldSpider_USDJPY) http://forum.ea-labo.com/viewtopic.php?f=40&t=377 |
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作成者: | kari [ 2009年7月19日(日) 01:14 ] |
記事の件名: | Re: GoldSpider_USDJPY |
こんにちわ、 昨日なんですが、FXCMUKとゲインキャピタル・ジャパンの取引でTPまであと1pip程足りずに利確できないと言うことがありました。 (kimipyon さんのゲインキャピタル・ジャパンの取引結果を参照して下さい) その後、残念ながらマイナス方向に進んでしまったのですが、トレイリングストップ機能を設けて最低限プラマイゼロで終われるように出来ないでしょうか トレイリング機能が発動した際は、TPをキャンセルして利を伸ばして行くような設定も有りだと思うのですがそれだとトレンドフォロー型のEAになってしまいますでしょうか デフォルト10pipのTPでトレイリングストップが有効に作用するかわかりませんがPFはある程度上がるような気がします。 |
作成者: | engineeeer [ 2009年7月19日(日) 10:23 ] |
記事の件名: | Re: GoldSpider_USDJPY |
kari さんが書きました: こんにちわ、 昨日なんですが、FXCMUKとゲインキャピタル・ジャパンの取引でTPまであと1pip程足りずに利確できないと言うことがありました。 (kimipyon さんのゲインキャピタル・ジャパンの取引結果を参照して下さい) その後、残念ながらマイナス方向に進んでしまったのですが、トレイリングストップ機能を設けて最低限プラマイゼロで終われるように出来ないでしょうか トレイリング機能が発動した際は、TPをキャンセルして利を伸ばして行くような設定も有りだと思うのですがそれだとトレンドフォロー型のEAになってしまいますでしょうか デフォルト10pipのTPでトレイリングストップが有効に作用するかわかりませんがPFはある程度上がるような気がします。 はい。私もそれは最初考えて、すでに検証済みです。やりましたが、逆効果でした。取れるときはしっかりとらなくてはダメです。 |
作成者: | kari [ 2009年7月19日(日) 16:42 ] |
記事の件名: | Re: GoldSpider_USDJPY |
engineeeer さんが書きました: kari さんが書きました: こんにちわ、 昨日なんですが、FXCMUKとゲインキャピタル・ジャパンの取引でTPまであと1pip程足りずに利確できないと言うことがありました。 (kimipyon さんのゲインキャピタル・ジャパンの取引結果を参照して下さい) その後、残念ながらマイナス方向に進んでしまったのですが、トレイリングストップ機能を設けて最低限プラマイゼロで終われるように出来ないでしょうか トレイリング機能が発動した際は、TPをキャンセルして利を伸ばして行くような設定も有りだと思うのですがそれだとトレンドフォロー型のEAになってしまいますでしょうか デフォルト10pipのTPでトレイリングストップが有効に作用するかわかりませんがPFはある程度上がるような気がします。 はい。私もそれは最初考えて、すでに検証済みです。やりましたが、逆効果でした。取れるときはしっかりとらなくてはダメです。 やはり検証済みでしたか失礼しました。 >ドル円の禁断1分足EA 1分足なら売買サインがたくさん出そうですね。どんなロジックか想像つきませんがもし完成したら早く検証してみたいです。 |
作成者: | kari [ 2009年7月20日(月) 06:44 ] |
記事の件名: | Re: GoldSpider_USDJPY |
お世話になります。 今、FXDDのMTXtreme口座で検証を行っていますがエクステンションxには対応していますでしょうか 現状、BTができないようです。(勘違いでしたらすいません) |
作成者: | engineeeer [ 2009年7月20日(月) 11:30 ] |
記事の件名: | Re: GoldSpider_USDJPY |
kari さんが書きました: 今、FXDDのMTXtreme口座で検証を行っていますがエクステンションxには対応していますでしょうか 現状、BTができないようです。(勘違いでしたらすいません) ただいま確認いたしましたが、問題なくできます。エクステンションは今後出てくるものも含めすべてに対応済です。 バックテストが出来ないのならエラーメッセージが出ているはずです。VisualModeで見てみるとスクリーンにも出るのでよくわかります。 私が予想するに、 ・MTXtremeなら1ロットからなのでロット入力ミス? ・Auto_UTC_OFFSETをfalseにしていない? ・スプレッドの設定ミス? とかではないでしょうか? ほかのエラーが出ていればご報告ください。 |
作成者: | chococoro [ 2009年7月20日(月) 12:18 ] |
記事の件名: | Re: GoldSpider_USDJPY |
7/17の結果報告です。 IBFX 17:32→18:18 sell +8pips FXDD 20:32→21:14 sell +5pips ゲイン 17:32→18:55 sell -8pips |
作成者: | キルア [ 2009年7月20日(月) 13:59 ] |
記事の件名: | Re: GoldSpider_USDJPY |
キルアです。 現在、FXCM(UK)で検証を進めております。 さて、」先週の7月17日(金)ですが、 日本時間で2:30ころポジションを持ちました。 結果は:94.197 Sell → 94.282 で -8.5pips 週末のロンドンFIXの後に、ポジションを持ったのは意外でした。 |
作成者: | engineeeer [ 2009年7月20日(月) 14:17 ] |
記事の件名: | Re: GoldSpider_USDJPY |
キルア さんが書きました: 週末のロンドンFIXの後に、ポジションを持ったのは意外でした。 検証ご苦労様です。 当サイトブログで申しましたとおり、このEAはある特徴的な乖離を捕らえます。経済指標などのイレギュラーな状態でもその乖離状態は影響されないというか、そのたびに手動でEAをOFFにするのは完全自動トレードという方向から少なからず逸脱していくので極力しないようにしたいのです。ただ週末のロンドンFIXは特別であると考えるなら、週末トレード時間の設定でここを回避するように設定したらいいと思います。内部の非公開フィルターに公開パラメータ以外の時間設定はありません。しかし、ボラリティは監視しています。デフォルトでこの週末の時間もトレードに可能にしているのは、時事的な要素を内部のフィルターで仕分けしてくれているはずと考えたからです。 この時間帯のみトレードのバックテスト結果というものを見てみたいですね。それで明らかにPFが1を切るようであれば週末はトレードしないようにするということになりましょう。 |
作成者: | yuki [ 2009年7月20日(月) 15:04 ] |
記事の件名: | Re: GoldSpider_USDJPY |
Auto UTC OFFSET機能ですが、いつも週明けにうまく機能しないようです。 "Error UTC-OFFSET is illegal. It must be within 11 hours"と表示され、EAがストップしたままとなります。 トレード時間中にEAをスタートさせるとAuto UTC OFFSET機能が機能しないとengineeeerさんが以前書かれていましたが 毎週週明けはデフォルトの稼働時間中にあたるため、この機能が働かないものと思われます。 週をまたいでEAを稼働させっぱなしにするためには、Auto UTC OFFSETをfalseにしてトレード時間を手動で指定するしか ないのでしょうか? |
作成者: | engineeeer [ 2009年7月20日(月) 16:10 ] |
記事の件名: | Re: GoldSpider_USDJPY |
yuki さんが書きました: Auto UTC OFFSET機能ですが、いつも週明けにうまく機能しないようです。 "Error UTC-OFFSET is illegal. It must be within 11 hours"と表示され、EAがストップしたままとなります。 トレード時間中にEAをスタートさせるとAuto UTC OFFSET機能が機能しないとengineeeerさんが以前書かれていましたが 毎週週明けはデフォルトの稼働時間中にあたるため、この機能が働かないものと思われます。 週をまたいでEAを稼働させっぱなしにするためには、Auto UTC OFFSETをfalseにしてトレード時間を手動で指定するしか ないのでしょうか? どこかで、そう書きましたでしょうか?そうであれば記述ミスです。訂正します。 パラメータ説明書をお読みいただけましたでしょうか? 説明書に”サーバー取引時間外にEAを導入した場合は正しい数値を得られないため、通常はfalseにして、下の手動でのオフセットでの稼動をお勧めする。” と書きました。それが正解です。 そのエラーは、土日にMT4を再起動したり、パラメータ変更などによりEAの読み直しをMT4にさせたときに起き得ます。 というのは、AUTOでオフセット値を計算するには、PC内部のUTC時間と、ブローカーサーバの時間(気配値表示の右側に表示されている)との差を計算します。しかし、土日はブローカーサーバの時間は大概19:59:59でとまったままになり、そしてブローカーによっては土日もセンター自体へのコネクションは確立されるとことがあるため、EAが走り間違った差を求めます。 普通は、ブローカーの取引時間は金曜20:00:00~日曜20:59:59が休みです。また、イレギュラーでの休みもあります。プログラムで前者を対応させようと思えば出来ますが、いくつか問題や不安があるのです。 ひとつに、 対応策で日曜21:00:00の週明け取引開始時刻にオフセットを計算しなおす、もしくはTICK毎に計算するということがあげられます。そうすると、使用者によっては、週明け取引開始時間近くにトレード時間を設定している人はもしかしたら修正前のオフセットを使用してひょっとしたら間違ってエントリーするかもしれません。またTick毎に取得すると、WindouwsのDLLを使用してますので、動作が重くなる示唆と、ブローカーにはまったく依存してないものに対して毎Tick使用して比較するといったことになるため「~だろう」という不確定な判断が常に付きまとうのであまりしたくないのです。実際にTick毎取得のEAを複数起動していると、システムエラーや動作の遅延に繋がっていそうな状況を体験しました。 ひとつに、 また、通常この時間はスプレッドが広がっていることや、さまざまな諸条件で極端に乖離した状態から始まること、が多いですのでそもそもトレード時間にはしないというのが短期EA使用のセオリーでしょうけども、私の作成しているEAの中には長期足のEAもありまして、それは週末週明け問わずトレードをするようにもパラメータを調整する必要があります。 ひとつに、 さらに、プログラムをする人であれば共感いただけることではありますが、ライブラリの共通使いまわしを常に意識しているという勝手な理由からこの部分のパラメータは手動でという風にお願いしています。 このような感じです。 また、 yuki さんが書きました: 毎週週明けはデフォルトの稼働時間中にあたるため、この機能が働かないものと思われます。 とありますが、それは間違いです。 StartDayOfTheWeek 1 //週明けトレード開始曜日設定。(0-6 0は日曜日 UTCでの曜日)次のStartingHourOfWeekと併用。 StartingHourOfWeek 3 //週明けトレード開始時間設定。(単位:UTC時間) とデフォルトではなっているはずです。トレード時間ではありません。稼働時間中にこの機能が働かないわけではなく、EAの起動時にこの機能が働きます。 要望が多ければ週明けトレードは絶対にあり得ないというEAには24時間完全自動で調整するように改造しようと思います。無料で配布している以上条件と限界があることをご理解ください(>_<)。 |
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