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皆さんの相関の意見を色々聞けて、とても有意義ですね！

私の中では、リスクを分散する運用は
通貨の相関関係が無い＝相関係数が０に近いペアで運用し、一方が損失期間にはいっても、もう一方はそれとは違う動きを（同時にマイナスになる場合もありますが...）
という考えでした。

大体みなさんの意見と一致して一安心しました。

ただ、通貨同士の相関関係と損益の相関関係の両方の関係をちゃんと調べてみたいですね。

engineeeer所長、皆様、おはようございますm(_ _)m
日本時間１２．１４（月）～１２．１８（金）の検証結果をご報告させて頂きます。

【ＦＸＤＤリアル口座】GMT＋２
USD/JPY：デフォルト設定
2009.12.15 00:40 sell 88.67 → 2009.12.15 02:33 88.63 +4pips
2009.12.15 23:00 buy 89.65 → 2009.12.16 00:57 89.67 +2pips
USD/CHF：デフォルト設定
2009.12.15 00:00 buy 1.0317 → 2009.12.15 00:31 1.0319 +2pips
2009.12.15 00:44 sell 1.0323 → 2009.01.19 01:19 1.0318 +5pips

【ＦＸＤＤデモ口座】GMT＋２
USD/JPY：デフォルト設定
2009.12.15 00:40 sell 88.67 → 2009.12.15 02:33 88.63 +4pips
2009.12.15 23:00 buy 89.64 → 2009.12.16 00:58 89.70 +6pips
USD/CHF：デフォルト設定
2009.12.15 00:00 buy 1.0317 → 2009.12.15 00:31 1.0319 +2pips
2009.12.15 00:44 sell 1.0323 → 2009.01.19 01:19 1.0318 +5pips

【ＦＸＣＭデモ口座】ＧＭＴ＋１：2009.12.16 09:00くらい～2009.12.18まで
24時間複数通貨検証（途中時間を少しだけ変更しました）】
２６４戦１６９勝９４敗１分
＄３，０００→＄２，７７４．３７
FXCMは引き続き24時間検証し、上記結果を踏まえて、トレード時間を変更しての検証も始めます(^_^)

【追記】
24時間稼働させて、なんとな～くですが思いました。
SLされる時は、まとめて来るような感じです。
まだ３日しか見ていませんので、３ヶ月は調べないといけませんけど(笑)
で、このロスカット時に保有したポジションと反対ポジションをＧＥＴしたらブレイクに乗れるなんじゃないかな～？
な～んて、素人ながらに思いました。
想像するのって楽しいですね(^_^)

engineeeer様及び研究員の皆様、お疲れさまです。
先週のフォワードテスト結果です。

検証期間：12/14（月）～12/18（金）

FIGFx（デモ口座）
GMT：+2

Auto_UTC_OFFSET=false
UTC_OFFSET=2
OpenHour=0;
CloseHour=0;
OpenHour2=0;
CloseHour2=0;
それ以外はデフォルトです。

[usdjpy]
2009.12.15 05:13 sell 88.76 → 2009.12.15 09:00 88.95 -19pips
2009.12.15 09:07 sell 88.98 → 2009.12.15 16:55 89.45 -47pips
2009.12.15 17:11 sell 89.65 → 2009.12.15 21:31 89.80 -15pips
2009.12.15 22:12 buy 89.70 → 2009.12.16 00:56 89.69 -1pips
2009.12.16 01:54 buy 89.53 → 2009.12.16 02:28 89.63 10pips
2009.12.16 02:30 buy 89.55 → 2009.12.16 03:00 89.62 7pips
2009.12.16 03:07 buy 89.53 → 2009.12.16 04:06 89.61 8pips
2009.12.16 06:31 buy 89.52 → 2009.12.16 08:02 89.54 2pips
2009.12.16 08:27 buy 89.42 → 2009.12.16 08:57 89.52 10pips
2009.12.16 09:34 sell 89.61 → 2009.12.16 12:44 89.62 -1pips
2009.12.16 14:00 buy 89.59 → 2009.12.16 20:28 89.79 20pips
2009.12.17 15:04 sell 90.01 → 2009.12.17 16:24 89.93 8pips
2009.12.17 17:33 sell 90.11 → 2009.12.17 19:46 90.10 1pips
2009.12.17 20:47 buy 89.95 → 2009.12.17 23:45 89.97 2pips
2009.12.18 01:00 buy 89.82 → 2009.12.18 02:36 89.20 -62pips
2009.12.18 02:55 buy 89.27 → 2009.12.18 04:12 89.69 42pips
2009.12.18 06:42 buy 89.24 → 2009.12.18 07:30 89.58 34pips

2009.12.18 09:06 sell 89.80 → 90.34(-54pips 含み損)

計-1pipsという結果でした。（含み損除く）
来週もデモ環境で引き続き検証したいと思います。

ご報告
期間：１２．１４（月）～１２．１８（金）

【ＦＸＤＤデモ口座】GMT＋２
USD/JPY：デフォルト設定
2009.12.14 18:36 sell usdjpy 88.56 → 2009.12.14 19:44 88.52 4.52
2009.12.14 20:19 sell usdjpy 88.65 → 2009.12.14 22:50 88.60 5.64
2009.12.15 00:28 sell usdjpy 88.67 → 2009.12.15 02:33 88.63 4.51
2009.12.15 05:50 sell usdjpy 88.75 → 2009.12.15 09:00 88.97 -24.73
2009.12.15 18:00 sell usdjpy 89.69 → 2009.12.15 21:39 89.80 -12.25
2009.12.15 22:05 buy usdjpy 89.73 → 2009.12.16 00:57 89.70 -3.34
2009.12.16 06:33 buy usdjpy 89.54 → 2009.12.16 08:02 89.54 0.00
2009.12.16 18:03 buy usdjpy 89.52 → 2009.12.16 18:36 89.63 12.27
2009.12.16 19:00 buy usdjpy 89.53 → 2009.12.16 19:30 89.65 13.39
2009.12.16 20:00 sell usdjpy 89.71 → 2009.12.16 21:18 89.62 10.04
2009.12.16 21:20 sell usdjpy 89.80 → 2009.12.16 23:32 89.79 1.11
2009.12.17 05:00 sell usdjpy 90.01 → 2009.12.17 09:00 90.08 -7.77
2009.12.17 18:00 sell usdjpy 90.13 → 2009.12.17 19:48 90.10 3.33
2009.12.17 20:45 buy usdjpy 89.98 → 2009.12.17 23:45 89.97 -1.11
2009.12.18 06:42 buy usdjpy 89.26 → 2009.12.18 07:30 89.57 34.61
2009.12.18 18:00 sell usdjpy 90.77 → 2009.12.18 18:36 90.42 38.71

時間が無いので、フォワードテストのご報告だけですが、
こうしてみるとドル/円を一週間で+78pipsと結構成績がいいですね。。

ちなみに、通貨ペアの相関ですがスワップ運用のリスクヘッジでは、
　・資源国の高金利通貨（AUD,NZD）
　・有事の際の逃げ道の通貨（CHF）
を組み合わせるのが、一般的ですね。（例.NZD/JPYとUSD/CHF）

ちなみに、株相場の相関は、商品（金）だそうです。
そのため、金が上がると大恐慌の前触れと言われています。
（例. 1929年の大恐慌と、2009年？？）

・・・個人的にＥＡに関しては、同じ通貨ペアでも違う種類のロジックを運用する方が、
リスクヘッジにつながるのでは？？と思います。

FXDDデモ口座でのフォワードテストの結果です。

試行期間：12/14-12/18
試行通貨：USDJPY,USDCHF,GBPUSD,EURUSD,EURJPY,EURCHF,AUDUSD,AUDJPY

勝数 ：24
負数 ： 6
勝率 ：80 %
損益 ：205 PIPS
PF ：5.56

OpenHour,CloseHour は、直近半年のバックテスト結果を反映し、
通貨ごとに若干変更（18～23の間）してあります。

期待以上の結果を得られてたいへん満足です。
来週以降もフォワードテストを続行致します。

詳細な試行結果とセットアップファイルを添付します。

また、4XPとAlpari のデモ結果も後ほどアップします。

4XPデモ口座でのフォワードテストの結果です。

試行期間：12/14-12/18
試行通貨：USDJPY,USDCHF,GBPUSD,EURUSD,EURJPY,EURGBP,EURCHF,AUDUSD

勝数 ：20
負数 ： 5
勝率 ：80 %
損益 ：181 PIPS
PF(PIPS)　：4.12

OpenHour,CloseHour は、直近の半年のバックテスト結果を反映し、
通貨ごとに若干変更（18～23の間）してあります。
それ以外はデフォルト設定です。

来週以降もフォワードテストを続行致します。

詳細な試行結果を添付します。
セットアップファイルは、先程アップしたFXDDのレポート内にある
ファイル（FXDD_1219.zip）を参照して下さい。

Alpariデモ口座でのフォワードテストの結果です。

試行期間：12/14-12/18
試行通貨：USDJPY,USDCHF,GBPUSD,EURUSD,EURGBP,EURCHF,AUDUSD

勝数 ：19
負数 ： 3
勝率 ：86.36 %
損益 ：129 PIPS
PF(PIPS)　：6.20

OpenHour,CloseHour は、直近の半年のバックテスト結果を反映し、
通貨ごとに若干変更（18～23の間）してあります。
それ以外はデフォルト設定です。

来週以降もフォワードテストを続行致します。

詳細な試行結果を添付します。
セットアップファイルは、先程アップしたFXDDのレポート内にある
ファイル（FXDD_1219.zip）を参照して下さい。

いつもご苦労様です。Catherine研究員配布のツールは非常にすばらしいものです。EAラボ内でも大事に扱わせていただきますね。
PandeeeemicにもCatherineスイッチ付けますのでまた検証報告下さいね。よろしくお願い致します。


無知ダ研究員のためにUTC7時のカット機能をON/OFFできるように近々改造しますね。


お宝ペアありますよ～ブローカーによって対応有無がありますけどね。探してみてくださいね。


2009年からはほとんどの通過ペアでPF1.0を超えています。YUDAI研究員の試みは、トレード結果を相関計算要素にしていますので私のロジックが計算に入っているということもあり望ましい結果が得られない可能性がありますね。月単位で付き合せていると解釈していますので長期で見ると効率の良い相関チェックになる可能性があるので是非これからも検証を続けてみてください。
また、添付の相関のグラフですが参考図ありがとうございます。（領域の大きさがちょっと誤解を招く可能性がありますが。）
このEAを使用する以上、私の相関の考え方では相関係数-1の時に図のような散布にはなりません。なぜなら、このEAは売り買い両方できるからです。相関-1の通過ペア同士は相関係数1と同じような散布になります。


研究員の資格は通常のFORUM参加状態なら全く気にする必要はありません。相対評価である以上取り組み時間の差でランクが上げにくいのは仕方ないことですが、しかし3ヶ月間でTOTAL5書き込み未満というホワイトランクの区分だけは絶対評価ですのでこの部分は毎度クリアできるはずです。しかし先月までの全研究員の書き込み数を見るとホワイトランクに該当する研究員が数十名いらっしゃいました。とても残念なことです。ferachu研究員はそうはならないようにしてくださいね♪
私は初心者さんの意見は非常に参考になります。難しいことばかりに取り組むとユーザーさんの視点で物事を考えられなくなります。使用するのは自分だけでないので使いやすい使用感の製品を作ることを心がけています。また、ロジックに関してもそうであり、考えすぎていろいろなインジケータを組み合わせても所詮MAの亜種であり、結局単純に数個組み合わせるだけのほうが結果が良いことがほとんどです。こんなフィルターどうでしょう？ってのがあったらすぐにご提案下さい。やってみなくちゃわかりませんからね。

バックテストスピードをお褒め頂いてありがとうございます。この点は昔から結構苦労してきました。速いからといってロジックが単純ってことではありません。どこにも教科書はないと思いますので経験とヒラメキがものを言います。これからも喜ばれるEA作りを心がけていきますね。


もちろんそれはそうですね。どんどん新しいEAを開発していきますので応援よろしくお願い致します。


早くもトレード時間変更も加えいい運用をされてますね。私が運用していない通過ペアがあってとても参考になりました。添付ファイルで出していただけると漏洩抑止にもなりますのでいいですね。これからもよろしくお願い致します。

engineeeer 様より、
>このEAはアジア早朝時間のレンジを逆張りで狙うEAですので、
> もし日本時間夕方までポジションをCloseできずに持ち続けた場合、
> ヨーロッパが市場が始まる時間（トレンドが出やすい時間）前には確実に手仕舞いする必要があるので
> EA内部でＵＴＣ7時にすべて決済するようになっています。
とありましたが、設定したトレード終了時間にすべて決済するような設定ができると良いかと思いました。

アジア・オセアニア市場が始まるとそれになりにトレンドが発生することが多く、未決済のポジションのロスが広がることがあったので、
設定ができるとより安心して運用できる気がします。

これは一応既に当方で検証済みです。アジア・オセアニア市場開始時刻に強制クローズするとPF・Profits共に大きく落とします。エントリー可能時間調整と共に組み合わせてテストを行う必要がありますが、取れる時は粘って取るというロジックが大事であることは確かです。ClabやSpiderも同じくそうでした。
またトレンドが始まっても決済エンジンは複数あり、うまくCloseする時もありますのでその辺も見てみてください。
検証済みとはいえ研究員さんからの要望ですので指定時間決済機能をそのうち公開にしてみますね。
ご提案ありがとうございます。