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バックテスト研究室　（旧：Pandeeeemic）
http://forum.ea-labo.com/viewtopic.php?f=41&t=382		 ページ 12 ／ 43
作成者:  uraniwa [ 2009年12月23日(水) 13:35 ]
記事の件名:  Re: Pandeeeemic
みなさんお疲れさまです。
最近どっぷりとバックテスト三昧です。
どうやって報告すればいいのか分からないので添付ファイルにしてみました。
FxProのユーロ円、2009.1.1～2009.12.20です（私はしばらくこの期間でBTしてみます）
24時間稼動で成績をチェックして使えそうな時間帯を繰り返しBTして調整しただけです。
n/aですので参考まで。

なんだかクロス円がいい感じのようですが、みなさんどうですか？
engineeeer所長のお宝はもっとスゴいんですかね～ ｗ
作成者:  無知ダ [ 2009年12月23日(水) 13:59 ]
記事の件名:  Re: Pandeeeemic
Catherine先輩、こんにちはm(_ _)m

> Trade context is busy　はFXCMでは良く見ましたね。
> MT4再起動でとりあえずは治まることもありますが、また出現します。

同時刻にオーダーが出た時に「Trade context is busy」が多発してます。
FXCMで多いのかどうか？は分からないですが、Pandeeeemicを複数チャートで設定するには不向きな感じが致しました。
１EA１通貨、または、全くロジックの違うEAなら問題ないのかもしれません。
気になったのは、「Trade context is busy」の出るオーダーです。
同時刻にオーダーが出たとしても、普通は先に受け付けた方がオーダーパスして、後の方が「Trade context is busy」ですよね？
私が操作履歴の見方を分かっていないのかもしれないですが、何だか、エグジットの方が弾かれてる感じがしました(-_-)
まさか！ですが、「新オーダーは受け付けるけど、エグジットは後でもいいじゃない♪」って事はないですよね～(笑)
実際には、使っても大丈夫か？撤退するべきか？は、
「Trade context is busy」が出た時点での（オーダーが通っていたとして）成績と、実際の成績を全て見直しての検討が必要なんだと思いますが、いかんせん、そこまで詳しく調べる能力がないです(笑)


> とりあえず、複数通貨ペアは複数のMT4で動かすと減るとは思います。

そうですね！
MT4を複数用意して、Pandeeeemicを設定すれば問題は解決するかもしれないです(^_^)
その際に気になるのは、私のPCで大丈夫か？と言う事ですけど(笑)


> 解決するかわかりませんけど・・
> http://articles.mql4.com/141

このHP、すごいですね！
EAだけではなくて、何でも調べる事が出来るんですね！！
ここを見て、もっと勉強します(>_<)
先輩、教えて下さってありがとうございますm(_ _)m


Pandeeeemicや他のラボEAのパフォーマンスを最大限に引き出すブローカーを見つける事も大事なんですね。
だから先輩方はたくさんのブローカーで口座を開設されているんですね！
「EAの設定だけではダメ」と言う事が、やっと分かりました(^_^)
作成者:  kimipyon [ 2009年12月24日(木) 12:24 ]
記事の件名:  Re: Pandeeeemic
こんにちは、本日の結果を報告します。
　
FxPro demo口座　（デフォルト）

No connectionが連発してますが何のことか理解できません。
ご存知の方、ご教授よろしくお願いします。
作成者:  無知ダ [ 2009年12月24日(木) 16:06 ]
記事の件名:  Re: Pandeeeemic
kimipyon先輩、こんにちはm(_ _)m

kimipyon さんが書きました:
FxPro demo口座
No connectionが連発してますが何のことか理解できません。

cannot login[No connection]
サーバーに繋がっていません、と言う事ではないでしょうか？
いわゆる「回線不通」の状態かな～、と。
間違ってるかな？

もし回線不通なら、
１．サーバーへの回線が混雑（切断）している、または、サーバーがダウンしていてデータが受信できない
２．デモ口座の有効期限が切れている
が考えられるそうです。
先輩のPandeeeemicはその後トレードをされていますので、原因は１．でしょうか？
作成者:  YUDAI [ 2009年12月24日(木) 23:38 ]
記事の件名:  Re: Pandeeeemic
Engineeeerさま、研究員各位さま

いつもお世話になっております。

前回は月単位のTOTAL損益の相関係数でしたが、今回は週単位でのTOTAL損益の
相関係数を算出してみました。計算対象はFXDDの全通貨ペアです。
今回は流石にマクロを組んでの計算です(^^;

FXDDで取り扱っている通貨ペアでは、逆相関となっている通貨ペアは無いようですね。

ただ、クロス円通貨同士では相関係数が高いようです。
Engineeeerさんが言われた値動きの相関と損益の相関は、ある程度相関があるように
見えます。

また、ご参考までに週TOTALの損益が同時にマイナスとなった週もカウントしてみました。
PFのベスト２の通貨ペアが、やはり一番いいですね。
ヒストリーデータの抜けはありますが、約２年間で１週のみの同時DDでした。
作成者:  oldfriend [ 2009年12月25日(金) 01:48 ]
記事の件名:  Re: Pandeeeemic
YUDAI 様

丁寧な仕事をされてますね。美しいです。
早速参考資料としてダウンロードさせていただきました。
ありがとうございます。

Pandeeeemicには乗り遅れてしまいましたが、年末年始に少しでも時間をとって遊んでみたいと思っています。
（私は楽しみを後に取っておくタイプです。ハイ :)）

今後もよろしくお願いします。
作成者:  cue [ 2009年12月25日(金) 09:36 ]
記事の件名:  Re: Pandeeeemic
YUDAI さんが書きました:
前回は月単位のTOTAL損益の相関係数でしたが、今回は週単位でのTOTAL損益の
相関係数を算出してみました。計算対象はFXDDの全通貨ペアです。
今回は流石にマクロを組んでの計算です(^^;

YUDAI様
早速DLさせていただきました。
全通貨お疲れ様です。さらに史料価値が高まりましたね～

ひとつ伺いたいのですが
表中の赤字は相関関係が特に低い組み合わせということで
よろしいですか？
作成者:  YUDAI [ 2009年12月25日(金) 12:37 ]
記事の件名:  Re: Pandeeeemic
cue様

こんにちは。

すみませんm(_ _)m コメントが抜けてしまいました。

cue さんが書きました:
ひとつ伺いたいのですが
表中の赤字は相関関係が特に低い組み合わせということで
よろしいですか？


はい。表【週TOTAL損益の相関係数】の赤字の相関係数は”ゼロ以下”を
示しており、オレンジのハッチングは相関係数が０．５以上を示しております。

表【週TOTAL損益が同時にマイナスとなった週の数】に関しては
水色：0～5週
黄色：6～10週
ピンク：11週～
っとなっております。
（先程の添付ファイルを修正させて頂きました）

以上、宜しくお願い致します。
作成者:  cue [ 2009年12月25日(金) 12:58 ]
記事の件名:  Re: Pandeeeemic
YUDAI さんが書きました:
はい。表【週TOTAL損益の相関係数】の赤字の相関係数は”ゼロ以下”を
示しており、オレンジのハッチングは相関係数が０．５以上を示しております。

いえいえわかればOKなんです。
わざわざ再ULありがとうございます。

0以下なんですね。そういえば。。。
絶対値表現で0.00により近い物なのかと勘違いしておりした。

完全に0.00の組み合わせがありますね～
てことは、ごく単純に考えると
片方が勝てていないとき、もう一方は勝っているとなりますね。
FTが楽しみです～ありがとうございます。これは本当にすごい！
作成者:  YUDAI [ 2009年12月25日(金) 17:34 ]
記事の件名:  Re: Pandeeeemic
cue様

cue さんが書きました:
完全に0.00の組み合わせがありますね～
てことは、ごく単純に考えると
片方が勝てていないとき、もう一方は勝っているとなりますね。


相関係数が0.00に近いということは片方が勝っているときに、もう一方は勝っているか負けているのか分からない（ランダム、相関が薄い）っと言うことになります。

この相関係数が-1.00に近づくとcueさんが言われている片方が勝てていないとき、もう一方は勝っているとなります。

以上、宜しくお願いします :roll:
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