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aqrdragon
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記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) Posted: 2010年5月11日(火) 12:04 |
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Hランク |
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登録日時: 2010年1月12日(火) 00:15 記事: 175
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engineeeerさま 研究員のみなさま お疲れ様です。 YUDAIさま、こんにちは。 経歴浅くまだまだ力不足で面目なしです すばらしいレポートDLさせていただきます。 ありがとうございます
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Catherine
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記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) Posted: 2010年5月11日(火) 15:08 |
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Hランク |
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登録日時: 2009年7月05日(日) 11:34 記事: 805
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YUDAIさん、ひとつ質問よろしでしょうか?
この表を作成するときには、時間帯を決めてBTされたと思いますがどのような設定で出されたのでしょうか?
1.1時間毎に例えば20-21、21-22、22-23・・・・とBTを繰り返して算出 2.24時間フルタイムトレードで算出 3.上記以外
のいずれかだと思いますが、ご教示お願いいたします。
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YUDAI
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記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) Posted: 2010年5月11日(火) 22:29 |
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Hランク |
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登録日時: 2009年10月12日(月) 22:34 記事: 185
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Catherineさま こんばんは。いつも色々お世話になっています。 Catherine さんが書きました: この表を作成するときには、時間帯を決めてBTされたと思いますがどのような設定で出されたのでしょうか?
1.1時間毎に例えば20-21、21-22、22-23・・・・とBTを繰り返して算出 2.24時間フルタイムトレードで算出 3.上記以外
”2.24時間フルタイムトレードで算出”で実施しております。 本当は1.の方法の方が正確なので、この方法でやりたいのですが、時間が掛かるので 2.の方法にしています(^^; 全時間BTの時は、複数のポジション取るようなロジックだと いいのですが。 2.の方法である程度の時間帯を決めてから、1.の方法で本当にその時間帯で 問題ないかどうかを確認しています。
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Catherine
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記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) Posted: 2010年5月12日(水) 08:07 |
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Hランク |
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登録日時: 2009年7月05日(日) 11:34 記事: 805
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なるほど、了解です。ありがとうございます。
ポジションが残る傾向がある時間帯もあるようですから、この時間単位もやってみたいです。
>全時間BTの時は、複数のポジション取るようなロジックだと いいのですが。
!!そうですね。 if(IsTesting() == true)の時にそのような機能があるといですね。 engineeeerさん、是非是非よろしくお願いいたしますm(__)m。
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くろくまくん
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記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) Posted: 2010年5月14日(金) 11:21 |
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Hランク |
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登録日時: 2010年1月04日(月) 14:06 記事: 325
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Catherine さんが書きました: なるほど、了解です。ありがとうございます。
ポジションが残る傾向がある時間帯もあるようですから、この時間単位もやってみたいです。
Catherine様、その点は以前から気になっていていました。。 時間がかなりかかるためなかなか難しいですが、1時間毎のバックテストやさらには30分毎のバックテストをやっていました。(30分ごとにするとトレード数が減ってしまって精度の面ではやや疑問もありますが・・・) バックテストの大切さが少しわかりかけたような気がします。ただ、バックテストとフォワードテストは違うんだとも強く感じました。 またある程度まとまったらレポートします。
添付ファイルを見るにはパーミッションが必要です
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Catherine
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記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) Posted: 2010年5月14日(金) 13:13 |
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Hランク |
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登録日時: 2009年7月05日(日) 11:34 記事: 805
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おおー、これはこれはくろくまくんさん、僕が週末にやろうとしていたことをタイムリーにBTしていただき、ありがとうございます 。感謝感謝です。ところで、このBT期間はいつからいつまででしょうか? パンデミック、スイッチオンと同時にポジションを取ることも多いので、その前の時間帯ですでにポジション準備OK!となっていることも多いようです。 早速新アイデアトピにもお願いを出しておきましたが、保持ポジションにかかわらず無数に(とはいってもTick毎に取っていてはすごい数になるかも?しれませんので、せめてM1に1個とか)ポジション検証ができるモードがあると非常に効率的に時間帯を絞れるのではないかとおもったしだいです。
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くろくまくん
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記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) Posted: 2010年5月14日(金) 15:43 |
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Hランク |
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登録日時: 2010年1月04日(月) 14:06 記事: 325
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Catherine さんが書きました: おおー、これはこれはくろくまくんさん、僕が週末にやろうとしていたことをタイムリーにBTしていただき、ありがとうございます 。感謝感謝です。ところで、このBT期間はいつからいつまででしょうか? すいません、書き忘れていました。 2009/01/01-2009/12/31でバックテストいたしました。 疑問が生じると確認してみたくなるたちでして。 あとあまり関係ないですが、サマータイムについても疑問に思っていたことがあってバックテストしたことがあります。 (サマータイムで1時間ずらすのは意味があるの?欧米のビジネスの時間も早く終わるのではないの?等) 結果は、やはり一時間ずらすべきとなりましたが。
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くろくまくん
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記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) Posted: 2010年5月14日(金) 16:02 |
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Hランク |
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登録日時: 2010年1月04日(月) 14:06 記事: 325
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連続投稿すいません。 先ほど添付したファイルですが、AUDNZDのデータがやたらいい時間帯があるのです。 どうやら2009年前半部分がいい結果のためにこのようになったようで、後半以降はPFも1以下です。 注意されてください。
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Catherine
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記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) Posted: 2010年5月14日(金) 16:09 |
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Hランク |
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登録日時: 2009年7月05日(日) 11:34 記事: 805
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くろくまくん さんが書きました: 連続投稿すいません。 先ほど添付したファイルですが、AUDNZDのデータがやたらいい時間帯があるのです。 どうやら2009年前半部分がいい結果のためにこのようになったようで、後半以降はPFも1以下です。 注意されてください。 そうですね。昨年秋くらいまではAUDNZDのスキャルEAがかつてのユロポンEAのように驚異的に稼いだ時期がありました。 200ATRがとても大きい時期です。現在は縮小してしまい、昨今など過去の栄光は見る影もありませんけど。 ついでにスプも8から14になってしまいましたしねFXDD これはこのことに気づいたFXDDのEAトレーダー対策ですね。間違いなく。
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aqrdragon
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記事の件名: Re: バックテスト研究室 (旧:Pandeeeemic) Posted: 2010年5月14日(金) 21:04 |
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Hランク |
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登録日時: 2010年1月12日(火) 00:15 記事: 175
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くろくまくん 様 お疲れ様です 上記のBT調査報告DLさせていただきます。 何時も何時も諸先輩方々のDL大変恐縮です。
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