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バックテスト研究室　（旧：Pandeeeemic）
http://forum.ea-labo.com/viewtopic.php?f=41&t=382		 ページ 8 ／ 43
作成者:  engineeeer [ 2009年12月18日(金) 16:22 ]
記事の件名:  Re: Pandeeeemic
kamituki さんが書きました:
相関係数については一概に「PFが悪いから逆相関」ではないと思います。
パンデミックが特殊な離反を狙うものだとすれば（ここ間違ってたらすいません）、相関関係のペアとは逆の売買を行い利益を出すのではないでしょうか？
通貨価値暴落に備えてのポートフォリオかなと思います。

そうですねYUDAI研究員の表の通貨ペアの位置づけは俗に言うFXでの相関とは違います。ただ相関という言葉自体は類似性の度合いを表すものなので間違いではありません。
先ほど私が書いた相関の考え方からだと、相関係数もしくは逆相関係数の高い通貨ペアは同じような損益結果になりますので仮に2種類の通貨ペアを取引させた場合はどちらか1種類を倍ロット（厳密には口座通貨に変換してロットを調整する必要がありますが）で注文するのとあまり変わらないことになると言うことです。
できるだけ多通過ペアで同時にDDを起こさないようにするには相関があまりない通貨ペア同士を組み合わせてトレードするのが有効です。0に近いものということです。
問題はなんの要素（もちろん組み合わせも可）で相関を求めるか？なんです。
作成者:  Catherine [ 2009年12月18日(金) 16:28 ]
記事の件名:  Re: Pandeeeemic
こんにちは！Pandeeeemicの話題に完全に乗り遅れております、Catherineです :oops: 。

お使いいただいています、バックテストデータからの時間帯等の解析表プログラムですが、研究員の皆様のご要望にお応えいたしまして、勝率表も計算して表示させるようにしました。
Pandeeeemicの解析にお使いいただけると幸いです。
（あまりあちらのトピは見て頂けないようですので、こちらでいちはやく広報させていただきました(汗)
作成者:  無知ダ [ 2009年12月18日(金) 16:52 ]
記事の件名:  Re: Pandeeeemic
Catherine先輩、こんにちはm(_ _)m

Catherine さんが書きました:
お使いいただいています、バックテストデータからの時間帯等の解析表プログラムですが、研究員の皆様のご要望にお応えいたしまして、勝率表も計算して表示させるようにしました。
Pandeeeemicの解析にお使いいただけると幸いです。

早速、最新版をＤＬさせて頂きます！
ありがとうございますm(_ _)m

Pandeeeemicですが、「FXCM８：００にポジション持たせないように！」とセッティングしましたが、失敗しました(T_T)
８時以前に持ったポジションが６つ決済されました(笑)
設定、難しい(>_<)
「SL,TPゼロ」の検証のためFXCMは２４時間設定にしておきます。

私も「相関があまりない通貨ペア同士を組み合わせてトレードする」に興味があります！
Catherine先輩のツールを使わせて頂いてしっかり検証したいと思います(^_^)
作成者:  Catherine [ 2009年12月18日(金) 17:04 ]
記事の件名:  Re: Pandeeeemic
無知ダさん＞
＞「SL,TPゼロ」の検証のためFXCMは２４時間設定にしておきます。

拝見いたしました。僕では思いもつかない運用をされているので斬新です(^-^*)♪
ぜひ、続けて頂き、教えてくださいませ！

YUDAIさんの相関表も興味深く拝見させていただきました。
通貨ペアの選択と配分が肝ですね。
作成者:  kamituki [ 2009年12月18日(金) 18:12 ]
記事の件名:  Re: Pandeeeemic
皆様お疲れ様です。
engineeeer さんが書きました:
相関があまりない通貨ペア同士を組み合わせてトレードするのが有効です。0に近いものということです。

なるほど分かりやすいです :D
昔のスワップのポートフォリオの考え方が残っていましたので色々解決いたしました。
そうなると差益を狙う場合のポートフォリオは相関係数が0に近いほど有効ですね :idea:
作成者:  uraniwa [ 2009年12月18日(金) 18:26 ]
記事の件名:  Re: Pandeeeemic
相関について話題が盛り上がっているのを楽しく拝見しておりました。

相関関係にある通貨ペア通しは同じような動きをするって事でしょうか。
逆相関なら逆の動きをするという事で合ってますか？
合っているなら相関でも逆相関でも同じ方向（逆相関なら逆になります）のポジションを取りますよね。
するとリスクが増えるって事ではないでしょうか。
どちらにも関係しないペアなら無関係な動きをするので結局どっちでもいいのでは？と思ってみたりします。

私は自分で各口座ごとにBTして使えると感じたペアだけリアルで動かしています。
まだお宝ペアには出会えてませんが、基本的にPandeeeemic自体にすごい力を感じています。
これから本格的なBTをしていきます。
作成者:  YUDAI [ 2009年12月18日(金) 19:26 ]
記事の件名:  Re: Pandeeeemic
Engineeeerさま、研究員各位さま

いつもお世話になっております。

色々ご意見ありがとうございます。
私のＦＸに関する理解不足のため、ＦＸでいう相関係数の使い方に
誤りがあり、皆さんを混乱させたのかもしれません。すみませんm(__)m

Engineeeerさんが提供して下さった多通貨対応のＥＡを運用する上で
私が気にしたのが、

（第1優先）ＰＦがよい！　-＞当然ですが、、、
（第2優先）ＤＤが同時期に発生しない

です。そこで、ある期間の損益に数学的な相関係数を用いたっというのが発端です。

【ケース１】の場合、DDが同時期にやってくるので、二つの通貨ペアを運用する意味が
なくなります。片方の通貨ペアのロットを増やすのと同じことになります。

理想的には、運用する通貨ペア同士で【ケース２】のような損益分布が
あればベストなのですが、同じアルゴリズムのＥＡで【ケース２】の
損益分布を示すのは難しいのではと感じてます。

現実的には【ケース３】のような損益分布で、なるべく領域(A)に損益
分布の少ない通貨ペア同士で運用出来ればと思っています。
この辺はEngineeeerさまのご意見と同感です。

更に上記（第2優先）の精度を上げるためには、もう少し短い期間（週単位）
で相関係数と損益分布の両方をチェックする必要がありますね。

Engineeeer さんが書きました:
私はこのEAの場合、一日のトレードで多通過ペアでの同時DDを防ぐために相関
を考える必要があると考えます。必要と言うか心理上そうしたいです。よって損
益比較ではなく、毎日の同一取引時間内ある特定足の終値や高値などの相関を見ます。

なるほどー。Engineeeerさんが気にされてる通貨ペアの値動きの相関と私の損益の
相関に相関はありそうな雰囲気ですか？　ややこしい質問ですみません(^^;
作成者:  kamituki [ 2009年12月18日(金) 20:07 ]
記事の件名:  Re: Pandeeeemic
皆様お疲れ様です。
YUDAI さんが書きました:
私のＦＸに関する理解不足のため、ＦＸでいう相関係数の使い方に
誤りがあり、皆さんを混乱させたのかもしれません。すみませんm(__)m

すいません、混乱させたのはたぶん僕です。
スワップの時のポートフォリオは暴落したときに逆相関の通貨ペアが有効です。
しかし差益狙いのトレードの場合はＤＤが同時に起きないように相関関係がない通貨ペアでポートフォリオを選ぶとまとめてＤＤをくらわないです。
また間違っていたらすいません :cry:
作成者:  YUDAI [ 2009年12月18日(金) 22:01 ]
記事の件名:  Re: Pandeeeemic
kamituki さま

引用:
スワップの時のポートフォリオは暴落したときに逆相関の通貨ペアが有効です。
しかし差益狙いのトレードの場合はＤＤが同時に起きないように相関関係がない通貨ペアでポートフォリオを選ぶとまとめてＤＤをくらわないです。また間違っていたらすいません

私も同意見です。

各位さま

FXDDリアルでのフォーワードテスト結果を添付致します。
検証期間：12/15（火）～12/18（金）
GMT：＋２
パラメータはAuto_UTC_OFFSET：false、UTC_OFFSET：２以外はデフォルトです。
３通貨ペアで６戦６勝　＋３９pipっという素晴らしい結果でした。
作成者:  ferachu [ 2009年12月19日(土) 00:37 ]
記事の件名:  Re: Pandeeeemic
所長　研究員の皆様、お疲れ様です。

Pandeeeemicすごい威力です。 :o

Alpari/UK デモ口座でBTしました。
2009.09.01 - 2009.12.17　GBPJPY
ほとんどデフォルトで532.26 pips PF 1.31　！！
多通貨ペアで、滑らかな右肩上がりのグラフになる様に組み合わせを考えたいです。
それにしても所長の作られたEAはBTが速いですね！

皆様の書き込みを理解するのが精一杯で、なかなか自分で書き込むに至りません。
が、このままではランクが上がらないどころか研究員の資格すら怪しくなってくるので
レベルの低い内容と解りつつも書き込ませて頂くことをご容赦下さい。 :roll:

それでは週末もバックテストに励みます！
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