Engineeeerさま、研究員各位さま
いつもお世話になっております。
色々ご意見ありがとうございます。
私のFXに関する理解不足のため、FXでいう相関係数の使い方に
誤りがあり、皆さんを混乱させたのかもしれません。すみませんm(__)m
Engineeeerさんが提供して下さった多通貨対応のEAを運用する上で
私が気にしたのが、
(第1優先)PFがよい! ->当然ですが、、、
(第2優先)DDが同時期に発生しない
です。そこで、ある期間の損益に数学的な相関係数を用いたっというのが発端です。
【ケース1】の場合、DDが同時期にやってくるので、二つの通貨ペアを運用する意味が
なくなります。片方の通貨ペアのロットを増やすのと同じことになります。
理想的には、運用する通貨ペア同士で【ケース2】のような損益分布が
あればベストなのですが、同じアルゴリズムのEAで【ケース2】の
損益分布を示すのは難しいのではと感じてます。
現実的には【ケース3】のような損益分布で、なるべく領域(A)に損益
分布の少ない通貨ペア同士で運用出来ればと思っています。
この辺はEngineeeerさまのご意見と同感です。
更に上記(第2優先)の精度を上げるためには、もう少し短い期間(週単位)
で相関係数と損益分布の両方をチェックする必要がありますね。
Engineeeer さんが書きました:
私はこのEAの場合、一日のトレードで多通過ペアでの同時DDを防ぐために相関
を考える必要があると考えます。必要と言うか心理上そうしたいです。よって損
益比較ではなく、毎日の同一取引時間内ある特定足の終値や高値などの相関を見ます。
なるほどー。Engineeeerさんが気にされてる通貨ペアの値動きの相関と私の損益の
相関に相関はありそうな雰囲気ですか? ややこしい質問ですみません(^^;