engineeeer さんが書きました:
私はFXCM-UKをメインブローカーのひとつに採用していますが、BTに替わってから約定もかなりいいです。もちろんEAの成績もピカイチです。
BTに切り替え当初は変動幅がNYとえらいこと違っていましたが、現在は問題なしです。
現状で大変満足していますが、どう変わってしまうのでしょうね? 改悪にならないか若干心配です。
場違いですが、FXCM-NYは契約数が減ったのが理由かこれも約定拒否が最近起こらなくなったので快適です。
その後私も使っていますが、オフクオートは出ていません。
ただ、??というトレードがあるのは確かです。これが変動スプのせいだと思いたいですが・・。
一瞬の乖離幅を捕らえてトレードするEAはデモよりもさらに1.5から2.0Pipsほど多めに見積もらないといけないような感じです。
さて、紹介している画像の上はFXCMと全く同じチャートを使っているATCブローカーのデモ画面です。8月7日から9月2日までです。
FXCM UKはデモとリアルのチャートが違うのは皆さんご存知のとおりですが、ATCブローカーではデモとFXCMリアルチャートが完全一致します。
ATCブローカーは実際私は口座を持っているのですが、APIを使って連動しているATCのサーバーが明らかに弱く、ライブではことごとく不利な位置でポジションを持つためスキャルEAはとても使えません。ですのでデモのみ検証に使っています。
なお、使用EAは1分足の自作EAですので念のため。数百回トレードしていますから統計的には充分です。通貨ペアはスプ平均が約4.5Pipsくらいのペアです
で、この変動スプの場合、バックテストはどれくらいの数値でやったらいいのだろう?平均?と思っていましたが興味深いデータが得られました。
下のグラフはFXDDのMT4で該当通貨ペアをスクロールBackでデータ取得し、固定スプレッドの値を変化させながら描画していったところ、ATCブローカーのスプ平均値より3pips弱足した固定スプレッドでこのように(FXDDでも)ほぼ一致したものです。
ちなみにATCブローカーはスプレッドは低いものの、コミッションを0.7pipsほど取られますから実際の乖離幅は2pipsちょっとでしょうか。
今まで変動スプのブローカーにおいて1分足のバックテストなんてどれくらいあてになるのか?なんてよくわかりませんでしたが、この検証でわかったことは、
1 意外に他ブローカーでの1分足のBTであってもあてになるようだ(笑)ということ。
2 FXCMのバックテストではATCデモフォワードテストより常に3pips弱多いスプレッドで約定するようだ。
3 FXCMでの検証(他のNDDブローカーでもOK?)には固定スプでのバックテストになるが、そのためには常に平均スプにブローカー差の3pipsプラスリアルの差1.5から2.0Pips足した数値でバックテストする必要がありそうだ。
つまり、上記で紹介したスプ平均が約4.5Pipsくらいのペアでは、FXCMリアルと一致したバックテスト検証をしようと思うと固定スプ=9でないとダメだったということです。
これはスキャルEAに限ってだと思いますが、もしもFXCM UKでバックテストを行う場合はengineeeerさんのツールを駆使してスプレッドを大きくした状態で検証し、時間帯などを決めていかないと結果にがっかりすることになりそうです。
今までバックテストでイイのになぜ?と思っていましたが、こうやって厳しい条件にすることによって「デモとリアルとバックテストが全然違う!」と思わなくて済むようになりました。
長文失礼しました。私の報告は以上です。