いよいよ本日、2012年の最終日を迎え、年越しカウントダウンですね。
 
今年一年、変わらぬご愛顧をいただきまして、本当にありがとうございました。
 
来る年もまた、EAラボラトリーをご支持いただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
 
来る2013年、研究員の皆様、日本中の皆様が共に笑顔で過ごせる素晴らしい一年となりますよう心よりお祈り申し上げます。
 
EAラボラトリースタッフ一同

2012年12月31日～2013年1月4日の主な経済指標です。

日付	時間	指標内容	予想	結果	前回
12/31 (月)	15:00	マネーサプライM311月(前年同月比)	5.08%	6.26%	5.69%
1/2 (水)	18:00	製造業購買担当者景気指数(PMI/改定値)-12月	46.3	46.1	46.3
	18:30	製造業購買担当者景気指数(PMI)-12月	49.1	51.4	49.1
	24:00	ＩＳＭ製造業景況指数12月	50.5	50.7	49.5
	24:00	建設支出-11月(前月比)	0.6%	-0.3%	0.7%
1/3 (木)	17:30	SVME購買部協会景気指数-12月	48.4	49.5	48.5
	18:00	マネーサプライM3-11月(前年同月比)	3.8%	3.8%	3.9%
	18:30	消費者信用残高-11月	-1億GBP		-5億GBP
	21:30	チャレンジャー人員削減数-12月(前年比)	--	-22.1%	34.4%
	22:15	ADP雇用統計-12月(前月比)	14.0万人	21.5万人	14.8万人
	22:30	前週分新規失業保険申請件数	36.0万件	37.2万件	36.2万件
	28:00	米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨	--	--	--
1/4 (金)	18:00	サービス部門購買担当者景気指数(PMI/改定値)－12月	47.8	47.8	47.8
	18:30	サービス部門購買担当者景気指数(PMI)－12月	50.2	48.9	50.2
	19:00	消費者物価指数(HICP/速報値)12月(前年同月比)	2.1%	2.2%	2.2%
	21:00	失業率12月	7.3%	7.1%	7.2%
	22:30	鉱工業製品価格11月(前月比)	-0.2%	-0.3%	-0.1%
	22:30	非農業部門雇用者数変化12月(前月比)	15.3万人	15.5万人	14.6万人
	22:30	失業率12月	7.7%	7.8%	7.7%
	24:00	ISM非製造業景況指数(総合)12月	54.3	56.1	54.7

皆様おはようございます。
 
本日はPandeeeemicⅡによるEURUSD運用の売買比率と勝率、その収支を分析していきます。
前回のブログ記事はコチラになります。
 
先週12/16～12/22、メタトレーダーでのFX自動売買、パラランシステム利用のリアルトレードEURUSD取引数、カッコ内は「先々週12/9～12/15のデータ」になります。
 
～オープンポジション～
Buy（買い）：78.6％(0％)
Sell（売り）：21.4％(100.0％)
※EURUSD取引全体に対する比率
※小数点第2位以下四捨五入
 
先週は買いから入ったポジションが多かったようです。
しかし先々週は全て売りから入っており、売りの売買比率が100％になっています。
 
ではそのポジション別での勝率はどうでしょうか。
買いから入った時の勝率、売りから入った時の勝率です。
 
～オープンポジション別勝率～
Buy（買い）：68.2％(-)
Sell（売り）：83.3％(64.3％)
※EURUSDオープンポジション別に対する勝率
※小数点第2位以下四捨五入
 
EURUSDの取引全体で見ると、買いから入ったのは78.6％でその内の68.2％が勝ち、売りから入ったのは21.4％でその内の83.3％が勝ちです。
では収支をみてみましょう。
 
～収支～
勝ち232.9Pips(71.7Pips)
負け-133.5Pips(-19.9Pips)
収支+99.4Pips(+51.8Pips)
※パラメータ設定の継続日数は度外視
 
先々週のPFが3.6、先週がPF1.74とプラスの結果になっています。
 
パラメータ設定情報　詳細検索＆購入ページの週間ランキングでEURUSDを検索してみますとランクインしている研究員は1人だけでした 。
 

 
knock研究員のみのランクインですが残念ながらマイナス収支になっております。
EURUSD取引全体では上記のとおりプラス収支なのですがknock研究員には負けPipsが響いてしまった結果になってしまいました。
取引数の多さから見ると特殊なパラメータ設定にて運用されているのかもしれませんね。
 
またランクインしている研究員が少ないのと全体収支とknock研究員の成績に誤差がある事から他の研究員は週途中でパラメータ設定を変更したか、年末に向けてEAを休止した可能性が考えられます。
 
パラランシステム・ランキングの掲載の絶対条件にはPandeeeemicⅡの設定項目、Use_PararanSystemとHope_Post_Parametersをtrueにする必要が御座いますのでPandeeeemicⅡ購入者や準購入者は特にお忘れなきようお願い致します。
そのほか、ランキングページの「パラランシステム概要」にも記載させて頂いておりますが、以下3点にもご注意ください。
・ランキング集計対象期間の前日までにパラメータ設定は終えておく必要があります。
・パラメータ設定終了後、EAは常に稼働中である必要があります。一時的な停止状態やシステム及びPCの再起動は問題ありません。
・ランキング集計対象期間中にパラメータを変更すると、集計対象外となります。

2012年12月24日～12月28日の主な経済指標です。

日付	時間	指標内容	予想	結果	前回
12/24 (月)		天皇誕生日(振替)
12/25 (火)	08:50	企業向けサービス価格指数11月(前年同月比)	-0.6%	-0.4%	-0.7%
12/26 (水)	08:50	日銀/金融政策決定会合議事要旨	--	--	--
	23:00	ケース/シラー米住宅価格指数10月	145.93	146.08	146.22
	24:00	リッチモンド連銀製造業指数12月	8	5	9
12/27 (木)	22:30	前週分新規失業保険申請件数	36.0万件	35.0万件	36.1万件
	24:00	消費者信頼感指数(コンファレンス/ボード)12月	70.0	65.1	73.7
12/28 (金)	08:30	失業率11月	4.2%	4.1%	4.2%
	08:50	鉱工業生産/速報値11月(前月比)	-0.5%	-1.7%	1.6%
	23:45	シカゴ購買部協会景気指数12月	51.0	51.6	50.4
	24:00	住宅販売保留指数11月(前月比)	-0.3%	1.7%	5.2%

皆様、おはようございます。
 
大方の予想通りでしょうか、政権交代となった選挙結果です。
その影響も受け株価は上昇しUSDJPYは円安に拍車が掛かりかなり大きな窓開けになっております。
今後も「強力な金融緩和を主張している」政策の方向と年末年始に向かっての薄商いを狙った仕掛け思惑などから一時的に激しい値動きとなる可能性も考えられます。
 
緑ラボ（フォーラム）のPandeeeemic2『バックテスト研究室』トピックでは獅子太郎研究員が多通貨ポートフォリオによるバックテスト結果を書き込み頂いております。
値動きの激しかった時期でも最大ドローダウンの減少に成功しているように思われます。
またCatherine研究員からは各通貨のボラティリティの小ささからカーブフィッティングになる可能性についての書き込みが早速ありますね。
 
確かにスキャルピング手法においてボラティリティが小さい期間内でパラメータ設定を最適化し過ぎてしまうと、その後の取引では結果が伴わないカーブフィッティングとなる危険性が高くなります。
ボラティリティが大きくなった時の取引数、ストップロスの増加が考えられるからですね。
 
それをカバーしうる方法の一つに通貨ペアポートフォリオが挙げられます。
この通貨ペアポートフォリオを組むのが非常に難しいところです。
獅子太郎研究員は研究と経験から導いた通貨ペアにて運用されていますので右肩上がりのグラフが仕上がっているのだと思います。
 
違う方法ではCatherine研究員の書き込みの通り、フィルタを駆使していくという研究・運用が不可欠になるかと思います。
 
http://forum.ea-labo.com/viewtopic.php?f=41&t=382&start=420。
 
研究にも非常に有益なトピックとなっておりますので是非閲覧、書き込みして下さいね。

2012年12月16日～12月21日の主な経済指標です。

日付	時間	指標内容	予想	結果	前回
12/16 (日)		和解の日
12/17 (月)	19:00	貿易収支10月	110億EUR	102億EUR	98億EUR
	22:30	対カナダ証券投資額ー10月	100億CAD	132.6億CAD	139億CAD
	22:30	ニューヨーク連銀製造業景気指数12月	-1.00	-8.10	-5.22
	23:00	対米証券投資10月(短期債除く)	250億USD	13億USD	33億USD
12/18 (火)	18:30	消費者物価指数(CPI)11月(前月比)	0.2%	0.2%	0.5%
	22:30	四半期経常収支7-9月期	-1030億USD	-1075億USD	-1174億USD
12/19 (水)		日銀/金融政策決定会合(1日目)	--	--	--
	06:45	四半期経常収支7-9月期	-44億NZD	-44.18億NZD	-17.97億NZD
	08:50	貿易統計11月(通関ベース)	-1兆351億円	-9534億円	-5511億円
	18:00	経常収支10月	--	39億EUR	24億EUR
	18:30	英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨	--	--	--
	19:00	建設支出10月(前月比)	--	-1.6%	-1.3%
	21:00	MBA住宅ローン申請指数(前週比)	--	-12.3%	6.2%
	22:30	卸売売上高10月(前月比)	0.5%	0.9%	-1.5%
	22:30	住宅着工件数11月(前月比)	-2.4%	-3.0%	5.3%
12/20 (木)		日銀金融政策決定会合/終了後政策金利発表	0-0.1％	0-0.1％	0-0.1％
	06:45	四半期国内総生産(GDP)7-9月期(前期比)	0.4%	0.2%	0.6%
	09:00	NBNZ企業信頼感12月	--	22.7	26.4
	16:00	貿易収支11月	22.3億CHF	29.5億CHF	27.3億CHF
	18:30	小売売上高指数11月(前月比)	0.4%	0.0%	-0.7%
	22:30	小売売上高10月(前月比)	0.2%	0.7%	0.2%
	22:30	前週分新規失業保険申請件数	36.0万件	36.1万件	34.4万件
	24:00	消費者信頼感12月	-26.5	-26.6	-26.9
	24:00	フィラデルフィア連銀製造業景気指数12月	-3.0	8.1	-10.7
12/21 (金)	18:30	四半期国内総生産(GDP/確定値)7-9月期(前期比)	1.0%	0.9%	1.0%
	22:30	月次国内総生産(GDP)10月(前月比)	0.1%	0.1%	0.0%
	22:30	耐久財受注11月(前月比)	0.3%	0.7%	0.5%
	23:55	ミシガン大学消費者態度指数/確報値12月	75.0	72.9	74.5

皆様こんばんは。
 
本日のパラランシステム分析記事は、取引時間帯別での総Pips損益です。
先月11月、1ヶ月間(11/1/-11/30)のPandeeeemicⅡでのリアル口座取引、全ての通貨ペア損益をグラフ化してみました。
棒グラフ青色がプラス決済の総Pips、赤色がマイナス決済の総Pipsになります。
なお表示時間は日本時間であり、またポジションを持った時間での成績表示（決済した時間ではありません）です。
Pips合計表示は割愛させて頂いております。
先月の時間帯別損益分析はこちらになります。 グラフで目立っている部分の早朝5時～7時の損益グラフを見てみますと、5時・6時台にあたるマイナス決済グラフの長さが残念です。
7時台ではプラス決済が大幅にマイナス決済を上回っていますがそれも「なかったこと」になっています。
 
この5時・6時台と7時台の間には何があったのか。
1日のグラフではないのではっきりした答えは導けませんが、ひとつはスプレッドでしょう。
5時・6時台に広がっていたスプレッドが取引に不利に働いた結果マイナス決済になった。
または7時台に持っていたポジションの価格変動がプラス方向に大きく反応した。
他にも要因はあると思いますが、ここで疑問に感じるのは「8時台」を取引時間に入れていたらどうなっていたか。
8時台はプラス決済、マイナス決済共に極端に取引が減っていますので、早朝の取引時間はデフォルトのパラメータ設定にて運用している研究員が多いという事が分かります。
もしかしましたら研究から8時台も取引時間に含んでいたが成績が悪かったという結果から8時台を外した、という研究員もいらっしゃるかもしれないですね。
 
パラメータ設定の詳細検索・購入ページからは時間帯を指定して通貨ペアごとのランキング表示も可能です。
是非研究材料としてご活用ください。
 
この集計はあくまで研究の参考材料として記事にさせて頂いているものであり、グラフデータから取引時間帯を推奨するものでは御座いません。

2012年12月10日～12月14日の主な経済指標です。

日付	時間	指標内容	予想	結果	前回
12/10 (月)	06:45	四半期製造業売上高-7-9月期(前期比)	--	1.6%	-1.1%
	08:50	四半期実質国内総生産(GDP、改定値-7-9月期(前期比)	-0.9%	-0.9%	-0.9%
	08:50	国際収支/経常収支-10月	2309億円	3769億円	5036億円
	08:50	国際収支/貿易収支-10月	-4287億円	-4503億円	-4713億円
	22:15	住宅着工件数-11月	20.2万件	19.61万件	20.35万件
12/11 (火)		米連邦公開市場委員会(FOMC1日目)	--	--	--
	09:30	NAB企業景況感指数-11月	--	-5	-5
	19:00	ZEW景況感調査-12月	--	7.6	-2.6%
	22:30	貿易収支-10月	-12.0億CAD	-1.7億CAD	-8.3億CAD
	22:30	貿易収支-10月	-427億USD	-422億USD	-415億USD
	24:00	卸売在庫-10月(前月比)	0.4%	0.6%	1.1%
12/12 (水)	08:50	機械受注-10月(前月比)	2.1%	2.6%	-4.3%
	17:00	消費者物価指数(CPI-11月(前月比)	0.2%	0.2%	0.6%
	18:30	失業率-11月	4.8%	4.8%	4.8%
	19:00	鉱工業生産-10月(前月比)	0.0%	-1.4%	-2.5%
	20:00	小売売上高-10月(前年同月比)	4.0%	1.0%	4.7%
	21:00	MBA住宅ローン申請指数(前週比)	--	6.2%	4.5%
	26:30	米連邦公開市場委員会(FOMC、終了後政策金利発表)	0-0.25%	0-0.25%	0-0.25%
	28:00	月次財政収支-11月	-1700億USD	-1721億USD	-1200億USD
12/13 (木)	17:15	生産者輸入価格11月(前月比)	-0.3%	0.0%	-0.1%
	17:30	スイス国立銀行3カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値	0.00%	0.00%	0.00%
	18:00	欧州中央銀行(ECB)月報	--	--	--
	18:30	卸売物価指数(PPI)11月(前月比)	0.4%	0.3%	0.6%
	22:30	四半期設備稼働率7-9月期	80.5%	80.9%	81.0%
	22:30	前週分新規失業保険申請件数	36.9万件	34.3万件	37万件
12/14 (金)	13:30	鉱工業生産/確報値10月(前月比)	1.8%	1.6%	1.8%
	19:00	消費者物価指数(HICP/改定値)11月(前年同月比)	2.2%	2.2%	2.2%
	22:30	製造業出荷10月(前月比)	-0.1%	-1.4%	0.4%
	22:30	消費者物価指数(CPI)11月(前月比)	-0.2%	-0.3%	0.1%
	23:15	鉱工業生産11月(前月比)	0.3%	1.1%	-0.4%

皆様おはようございます。
 
先月11月のパラランシステム利用者の取引通貨ペアを集計しました。
11月一ヶ月間（2012/11/1～11/30）の通貨ペア別の取引数上位20位のリアル口座取引です。
グラフの通貨ペア横に前月分析（10月データ）からの取引順位の推移を（↑↓）・順位変動なしは（－）、取引割合のカッコ内数字は前月分析のデータを記載しています。
 
前回の通貨ペア分析記事はコチラになります。 上位から見ると1位は前回3位のEURUSD、長期3強に入っていたUSDJPYに変わりEURAUDが2位、GBPUSDが3位となっております。
GBPUSDは3位ではありますが取引割合では約2％落ちています。

その他に取引割合で大きく落ちているのがUSDJPYで前回より-3.59％、USDCHF-1.54％、EURCAD-1.48％、CHFJPY-1.43％、EURJPY-1.72％でクロス円が多く含まれています。
逆に取引割合が1％以上上がった通貨ペアでは1位EURUSD+1.11％、AUDUSD+2.22％、EURGBP+1.71％、CADCHF+2.51％、AUDNZD+2.04％、EURNZD+1.53％でした。

 
EURUSDとAUD、NZDといったオセアニア通貨絡みでの取引の活発さが目立った内容となりましたが、今月は年末に向けて取引自重も考えられるためまた違った取引割合、グラフとなる可能性が考えられます。
 
上記文言中の取引割合とは「パラランシステム利用研究員の取引数全体に対する割合」を表します。
 
この集計はあくまで研究の参考材料として記事にさせて頂いているものであり、上位通貨ペアでの取引を特別に推奨するものでは御座いません。