EAラボラトリー
| EAラボラトリーでは共に研究・検証して頂ける方に無料でメタトレーダーEAを配布しています。 |
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たまにはこんなブログも許してください。
なんとなく息抜きに、話題のtwitterに登録してみました。
「ゆるい」こコミュニケーションｗ いいじゃないですか。
mixiも以前やってたことがありましたけど、なんかプライベートがなくなってしまうようで、狭苦しくてやめました。
このゆるい感じならいいかもですね。
見かけたらフォローしてやってくださいなｗ 当然ユーザー名はアレですｗ
今日は米国が休みなので、だらりとしてますね。こんなときはスキャル系EAであるGoldSpiderのチャンスです。時間設定を前倒しで稼働中です。さくっと１勝しました。今ももう一度エントリーしそうですね。
こんなこと書いてないで、早くEAを公開して欲しいですよね。
その目星がついたので書きました。まもなく公開になります。
ですが、すみません。準備の整ったものから公開いたします。まずは、GoldSpider_USDJPYからになります。お待ちください。
※研究員のご指摘により、Chameleon→GoldSpiderに改名致しました。
こんにちは、当サイト：：EAラボラトリーのOPEN以降することが大変増えてしまって毎日楽しいengineeeerです。
以前からお待たせしています、EAを含むプログラムの配布がまもなく可能となります。
今日配布に関して記事を書こうと思っていたことについて、ある研究員から問い合わせがございましたのでそれも含めて書きます。
■使用制限について
・全プログラムは、１名義様のアカウント名に対してのみ使用が可能となっています。
・全プログラムは、１ヶ月間の使用期間制限を設けてあります。
これはもちろん、プログラムの複製・逆アセンブルなどの裏目行為の防止や、以前から申し上げておりますEAの持ち逃げを防ぐ目的があります。
■ロット制限について
・リアル運用時はロット制限を設けます。
これは、engineeeerが作るEA等を使用して、リアル運用者の利益獲得を助長することを一番の目的とはしていないからです。現段階では、より良いEAを作るための検証を目的としています。その目的内において制限内でのリアル運用は構いませんよということです。ある研究員からの問い合わせがこの件でありましたが、のちに制限を解除する可能性は大です。理由は、多ロットでのオフクォートの具合を見る必要（特にスキャルEAは）があるのと、このEA等が相場に与える影響を見たいということです。
■公開パラメータについて
・初回はエントリー時間・ロット・TP・SLあたりのパラメータのみの公開とする予定です。
パラメータは随時増やしていくつもりです。まずはブローカ毎の違いや、スプレッドの違いでのEAの挙動を見ることと、研究員の皆様の反応を見たいと思います。
配布に伴い、近々認定研究員の皆様にメールを差し上げます。上に述べたアカウント名の聴取です。
よろしくお願いいたします。
ぼちぼちメールが来ていまして、対応に時間が取られていますので当サイト（EAラボラトリー）研究員の募集要項、参加資格およびお願いしたい主な活動などについて書きます。当ブログの開設前からの研究員の皆様も確認のため一度読んで下さい。
①募集要項
②参加資格
③参加特典
④活動
⑤参加継続資格
以上のようになってます。（2009.08.08現在）
●申請方法●※2009.08.08から変更致しました
研究員参加希望者は、まずフォーラムでユーザー登録を行ってください。
FORUMへログインすると次のトピックが現れます。
※まずはここをお読み下さい にある ”研究員申請はこちら” から先へ進んで、申請フォーム送信を行ってください。
認定者には通常3日ほどでメールをお送りいたします。また、本ブログへ認定のコメントを随時行っていきます。認定コメントがあるのにengineeeerの反応が無い場合はその旨をメール下さい。死んでいない限り無いと思いますがｗ 認定されなかった場合はご連絡を差し上げておりません。予めご了承願います。
クドイようですが重ねて言わせてください。ただ単にEAが欲しいからという理由で申請するのは辞めて下さい。
共に研究をしていきたいという熱い志を持った同志のみが集まって欲しいです。よろしくお願い致します。
やっとFORUM（フォーラム）の設定を終えました。以前からメールでやり取りしていました研究員の皆様もなるべくこのフォーラムを使用してください。
現在はまだ研究員の人数も少ないのでFORUMの入場資格も作ってはいませんが、時機に設ける可能性はあります。場合によっては閲覧も制限する可能性もあります。EAの性質によってはボットの巡回を交わす可能性もあります。
基本的に、このフォーラムは同志である研究員の皆様と、engineeeerの作成するEA、インジケータ、スクリプトについて技術的な情報交換や、意見交換を行う場です。
engineeeer側からは、使い方はもちろん、推奨パラメータの紹介、バージョンアップの案内などを行います。
逆に、研究員の皆様側からは、各質問はもちろん、パラメータの提案、バグの報告、追加機能の提案などを行っていただければと思います。
さらには、新たなEA開発のネタ帳としてもengineeeerは重宝します。将来的に、研究員のみなさんとすばらしいEAが作れたらなと思います。
他には、ブローカー情報、他社有料・無料EAの評価、などもトピックで上げていただければと思います。”EALABO オリジナルPRODUCT フォーラム”以外はユーザー登録された皆さんが自由にトピックを立てることができます。
現在、閲覧は登録無しでもどなたでも全トピックを見ることができます。
書き込みは、ユーザー登録していただく必要があります。登録には特別な条件はありません。どなたでも登録いただけます。
いくつか使用上の注意点をあげます
モラルや良識の範囲内での使用を心がけてください。
こんにちは、engineeeerです。
最近はですね、いろいろとアイデアが浮かんできまして既に皆様に公開いたしております”Monkeyシリーズ”の多機能化に勤しんでおります。
具体的には、
とかですね、あとは最近活気づいてきてますナンピン＆マーチンゲール機能については個人的には好きではありませんが、ふと面白い原理というかファンダメンタル的な効果的要素を発見したのでそれを研究はしてみています。
engineeeerは性格上、考え付いたものは全部一つのパッケージに詰め込みたいという想いがあります。エントリーに使用するインジケーターを替えたからといって、別バージョンを出したりということは極力したくありません。
上記のようなときは、以前のインジケータも選択できるようにしたらいいじゃないですか。現在では効果のないものとして扱われてしまうものは省いていきますが、それ以外のものはどんどん詰め込んでいくと思います。
同志である研究員の皆様がいろいろテストできるようにいじってて楽しいEAというか遊びものというかツールを作っていきたいですね。
もうじき研究員の皆様に新バージョンのEAをお送りいたしますので、お待ち下さい。
engineeeerが提供する、スクリプトEA SpreadLoggerを使ってスプレッドを調べるとこのようなグラフを作ることができます。
調査対象は、2009.05.07 15:00 - 24:00(UTC-4) FXCM-NY EURGBP です。
いわゆる、アジア早朝時間帯におけるユロポンのスプレッドチェックです。
ちょっと古いですが、勘弁してください。
ゴールデンウィーク前はこのブローカーもスプレッドは5くらいありました。ボストンテクノロジーへの移管が発表された時期に急にスプレッドが3くらいになりました。（当然寄り付きがひどいですがねｗ） でも現在、FXCM-UK & BT（ボストンテクノロジー）にサーバー変更してユロポンはさらにおかしなことになってます。この辺りはまた近いうち書きましょう。
しかし、こう見ると便利だと思いませんか？ブローカー毎にスプレッドの平均・付き方のクセが違いますので、EAのパラメータ設定の参考となります。しかもこの元データはTick毎に記録されています。皆さん活用してくださいね。
使用上、いくつか注意があります。
このスクリプトEAを走らせっぱなしにしておくと、どんどんファイルが溜まって、いつの間にかHDDがいっぱいに・・・なんてことに注意してください。
もう一つ、EXCELなどの表計算で集計するとき、表計算ソフトの取り扱い限界行に注意してください。engineeeerもEXCEL 2003を使用していまして、65535行までしか取り扱いできません。当然データを分けて扱うことになります。
Strategy Tester Report（ストラテジーテスターレポート）日本語訳すると、運用試験報告。
今回はバックテスト結果であるこのストラテジーテスターレポートの見方と、それを利用した効率の良いEAのOptimize（オプティマイズ）最適化について書こうと思います。間違った解釈をしている方が多いですのできちんと抑えておきましょう。また、ここを頭に入れておくことで使えるEAと使えないEAの区別ができるようになっていただければ幸いです。ネット上で安全に使えるEAというのはなかなかお目にかかれませんよ。
これは今開発検証中の、Monkeyシリーズのポン円Verのあるテスト結果です。パラメータはすべて削除してあります。注文ロットは固定で0.1ロットです。
まずは各項目の説明です。
のようになります。とても便利ですよね。
さてここで、このテスト結果のいくつかのパラメータに注目して、EAの最適化をしていくことを考えます。
あくまで、engineeeerのやり方でもありますがまあ見て下さい。基本的に重要であるのが、
9. Profit factor ･･･ プロフィットファクター（総利益／総損失）
12. Maximal drawdown ･･･ 最大ドローダウン（最大金額）
13. Relative drawdown ･･･ 相対ドローダウン（最大比率）
14. Total trades ･･･ 総トレード数
になります。目標の目安ですが、
Profit factor は、一般的に2.0以上あれば優秀であると言われています。engineeeerもそう思います。というか、3.0やそれ以上のPFをたたき出すEAにはろくなものなありませんし、ろくな結末がありません。この辺は後で説明します。
Maximal drawdown と Relative drawdownですが、これが一番大事です。かつ、皆さんとらえ違えているところだと思います。説明します、
前者はレポート画像の①の場所にあたります。後者は②の場所にあたります。どちらも山の頂上から谷の最下点以下までの金額差になります。
ここで今、最下点以下と書きました。そうです、その通りなんです。グラフを見ると青と緑の折れ線グラフがあるのが分かりますね？青はBalance（口座残高）、緑はEquity（純資産）を表します。こう書くとわかりにくいですが、
Balance（青）は、オーダーを出しても減りません、そしてオーダーが決済されて始めて増減されます。
Equity（緑）は、オーダー時にブローカーに預ける証拠金分がすぐ引かれます、そして当然オーダーが決済されるとロスカットで無い限りもちろん証拠金は口座に戻ってきますのでその分元に戻ります。
金額差と書いたのもこの辺を分かってもらうためにあえてあいまいな言葉を使いました。
ということは･･･、私たちが最悪の事態を想定して考えなければならない、余剰証拠金の推移がグラフに出ていないのです！
テスターレポートの金額差（ドローダウン）は、余剰証拠金の高低の金額差です。
そして、なぜ Maximal drawdown と Relative drawdown が違うドローダウンの場所になっているかです。ここも捉え違えている人が多いです。金額と割合を入れ替えただけとか言っている人もいます。違いますよ^^; これは、金額と割合のどちらに注目しているかで取り扱うポイントが違うからです。
Relative drawdown は、テスト期間中に起きたドローダウンの中で、上記の割合が最大になったときのドローダウンの割合を算出しています。その括弧内の金額は、そのドローダウン額です。
グラフの横軸は決済したオーダーの順番です。その最中に他にいくつのオーダーがあって、それらがどれだけ損失を抱えているかはグラフからは分かりません。しかし、グラフには出ていなくても、数値としては Maximal drawdown と Relative drawdown として算出されているのです。EA視点で言いますと、よくあるナンピンをフル活用してマネーマネジメントしているEA（ナンピンは使い方を間違わなければ効果バツグンです。数学的に考えての話です。）は、ストラテジーのグラフで見るときれいな右肩上がりの一直線を出します。でも実際の口座内の動きは恐ろしいものです。そんなときこのRelative drawdown をチェックしてください。
もう一度話を戻します。
上の画像での、
Maximal drawdown （①） 4684.64(12.90%) は、
最大ドローダウン額＝4684.64＄
最大ドローダウン額／ドローダウンが起きる前の口座残高×１００＝最大ドローダウン率（％） ですので、
4,684.64／36,315.04×100=12.90% となります。
Relative drawdown （②） 27.86％（2876.39）は、
ドローダウン額＝2876.39＄
ドローダウン額／ドローダウンが起きる前の口座残高×１００＝ドローダウン率（％） ですので、
2876.39／10324.44×100=27.86% となります。（初期投資額より324.44＄多いのは、一瞬プラス損益が出たからでしょう。）
このデータから推測しなければならないことは、このテストの注文ロットは固定で0.1ロットですので、グラフのどの位置の事象もどこでも起き得ると考えなければなりません。ですので、
最大ドローダウンがもし、EAスタート直後に起きたらどうなるかを考えなければなりません。テストの期間を①の直前からに設定してテストしてみると分かります。Relative drawdown 50% になります。スタートしていきなり口座資金が半分になります。
また、Maximal drawdown と Relative drawdown の両方が小さい数値を出しいてる場合は、初期投資額を見てみてください。グラフの縦軸の最下段は0ではありません。ストラテジーの結果で自動調節されています。
どうでしょう？ 50000＄とかになっていませんか？500万円ですよ？大金スタートですねぇ。それならドローダウンの値が小さくなるのは当然です。
ここまで来て初めて、投資計画を考えます。そのままのEAのパラメータで取引を行うなら、テストから算出される最大ドローダウンの十倍くらいの資金を用意しましょう。でなければ、パラメータを変更して、最大ドローダウンが小さくなるようにしましょう。小さくならなければそのEAはあなたに適していません。破産する前にしかも1銭も市場にお金をさらさずに判明してよかったですね。（有料EAならEA購入代金分は損しちゃいますけどね）
次に、総トレード数ですね。
これはですね、2つの点から考えます。
投資心理面 と 統計学的見解 です。
PFもDDもバッチリだけど、取引は1回／月程度･･･ ってどうですか？
engineeeerはイヤです。両方の見方からです。月一回の取引のために、PCを24時間フル稼働ですか？なら、ここぞとばかしの指標発表時にスキャルを一回やったほうがいいのではないでしょうか？投資という枠から外れるような気がします。でももっと納得がいかないのは、統計学的見解からのことです。
1回／月ってことは、過去5年のバックテストを行っても、60回の取引データしかないことになります。たった60回のバックテストによる統計を信じる気ですか・・・。
というわけで、engineeeerの作るEAも最低でも月20回は取引できるようにしています。なら平均１日１回は取引を見れるでしょう？
これらをTotalで見て、もう一度PF（プロフィットファクター）を考えます。すると、不思議ですね～。やっぱり年間ベースでPF3.0を超えたりすることはなかなかないです。engineeeerがまだ未熟で作れていないだけかもしれません。作れている人がいたら是非教えてください。ｗ（教えてくれるわけはないでしょうがねｗ）
そして、仮に偶然ではなく作れたりしたとします。そのようなものは、engineeeerは攻略法的EAだと思っていますので、誰かに知られれば、すぐさま連鎖的に広がっていきます。そしてなんらかの対策が打たれ終焉を迎えます。最近のユロポンのようにですね。
そう、出る杭は打たれるんです。私も本職でそんな経験をいっぱいしてきました。
この研究所発のEAが将来出たとしたら、努力した私たち研究員だけで使っていきたいですね。そうできるように、アルゴリズムがばれたりしないようengineeeerは頑張ります。
Maximal drawdown は、テスト期間中に起きたドローダウンで最大の金額差になったところを指し、その金額を算出してます。その括弧内の割合は、そのドローダウンが起きる直前の余剰証拠金の最大額を100％としたときのドローダウンの割合です。
MetaTraderの新バージョン、MetaTrader5が今年中にリリースされるようです。フォーラムに情報がありました。
トレード画面を見ると、さらに使い勝手が良くなってそうですね。楽しみですね。
しかし、今現在のMetaTrader4でも、かなりの頻度でバージョンアップがされているところを見ると、この新バージョンの安定稼動は、もう少し先のことになるでしょうかね。ブローカーさんの対応にも注目ですね。
プログラムの観点からかき集めた情報では、MetaTrader4に比べてかなりプログラムしやすくなっていそうです。今回はちゃんとしたデバッガも付いているよう。オブジェクト指向がフルで使用できそうです。engineeeerの対応が急がれますねｗ
でも大丈夫です。以前からこの情報は得ていましたので、すぐ移行できるようにプログラムを整えてあります。非常に楽しみです。
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