EAラボラトリー::24時間FX自動売買ソフト、メタトレーダー4のオリジナルEA制作、検証ブログ

EAラボラトリー


EAラボラトリーでは共に研究・検証して頂ける方に無料でメタトレーダーEAを配布しています。
  • 新着研究員申請は、研究員になるにはをお読みください。
  • 新着[2010/02/16 00:00]Pandeeeemicアップデートしました。

こんにちは。

EAラボウィークに入ったengineeeerです。早速ですが、当サイト一番人気でありますスキャルピングEAClab_EURGBPのバージョンアップを行いました。

今回は、以前FORUMで研究員の方からご提案がありました二つの機能を追加いたしました。

Catherine研究員Droid研究員からの提案です。

 

詳しい内容はFORUMをご覧下さい。

前回のアップデートから半月余り経過してしまっておりましたね。仕事が忙しくてなかなか触れずじまいでしたが、実際やってみると1時間もかかりませんでした。w すぐにやっていればよかったと反省しております。大変お待たせしてすみませんでした。

 

EAラボラトリーでは、このように研究員の方々からのアイデアをどんどんEAに盛り込んでEA多機能化・パワーアップしていきます。しかもそれを無料でお使いいただけます。

「こんな機能はどうだろう?
「こんなフィルターをつけたらどうなるのだろう?

などといったアイデアがあってもそれをプログラム出来ないと実際の効果はわかりませんよね。そういったアイデアを是非モノにして見たい方は是非当サイトの研究員になってみてください。申請・登録すべて無料です。engineeeerは皆さんの参加意欲を浴びることで頑張っていきます。

こんばんは。

ようやく今週はEAラボウィークです。アセンブラの頭をCに戻して悠々と頑張ります。

 

来週半ばにアンケートの集計および一部公開を致しますが、パラ~っと眺めていて思うことと最近FORUMを見ていて思うことがあり、気になったので書きます。

EAラボラトリーの研究員募集では初心者さんにどんどん参加してもらうように働きかけをしています。それは初心者さんの意見・検証というのがとても重要ではないかと考えたからです。私のようにFXに半分入り浸りの人間は単純・純粋に物事を考えられなくなっている可能性がありまして、その失われていくフレッシュさとでもいいましょうか、そういうものを補う意味でも、また、MetaTraderEAによる自動売買を行う人たちの流れというのを感じるためにも熟練者だけでEAの検証などを行っていくことは正当ではないと思っています。

そんな大切なMetaTrader初心者研究員さんのために、トレードにおいて基礎となるプロフィットファクター(PF)の考え方を書こうと思います。FXトレードを始めてまもなく、MetaTraderでの自動売買に手を付けた方が結構いらっしゃるようなので、ストラテジーテスターの結果を見て感想を述べるだけではなく、PFの計算をきちんと覚えてパラメータの設定の参考にしていただければと思います。この計算がわかっていない人は、カーブフィッティングを起こしやすくなるはずです。以前カーブフィッティングという言葉をブログで使いましたが、実感がわかなかった方もいらっしゃるのではないでしょうか?「そんなの知ってるやい!」って思う方も確認の上でも是非最後まで読んでください。

 

プロフィットファクター(PF) = 総利益 / 総損失

 

です。これは簡単ですね。得にEAの世界ではPF以上あると優秀と言われています。では問題です。

リミットが4pipストップが32pipで必ずどちらかで決済するトレードの場合、PFが2になるようにするには勝率は何%必要でしょうか?

答えは約94%です。

きちんと求められますか?limitを変化させてPFが2になるような勝率を求めると以下の表になります。

limit(pips)stop(pips)勝率(%)profitloss1トレードあたり期待獲得pipsPF
 1 32 98.46 0.98 0.49 0.49 2.00
 2 32 96.97 1.94 0.97 0.97 2.00
 3 32 95.52 2.87 1.43 1.43 2.00
 4 32 94.12 3.76 1.88 1.88 2.00
 5 32 92.76 4.64 2.32 2.32 2.00
 6 32 91.43 5.49 2.74 2.74 2.00

 

PF出すには勝率が94%ないといけないことになります。また、「limitを2~6あたりでは勝率が90%以上あれば勝てるトレードなんだなあ?」という感じのことは読み取れますでしょうか?

ではちょっと見方を変えて、勝率94%で各limitでのPFはどうなるかを見て見るとこうなります。

limit(pips)stop(pips)勝率(%)profitloss1トレードあたり期待獲得pipsPF
 1 32 94 0.94 1.92 -0.98 0.49
 2 32 94 1.88 1.92 -0.04 0.98
 3 32 94 2.82 1.92 0.90 1.47
 4 32 94 3.76 1.92 1.84 1.96
 5 32 94 4.70 1.92 2.78 2.45
 6 32 94 5.64 1.92 3.72 2.94

 

どうですか?limit減らしただけで、同じ勝率でトレードを考えたらPF1.5足らずになってしまうのです。
そして以下では負けになってしまいます。

もうお気づきの方もいらっしゃると思いますが、limit=4,stop=32 というのは、Clab_EURGBPのデフォルト設定です。
このEAの対象通貨ペアである、EURGBPEURCHFはスプレッドが非常に重要です。毎日チャートを眺めていればlimit=4というのがどうなのかいろいろ考察できると思います。

また、EAラボラトリーEAにはTPが2種類あります。VirtualTPHiddenTPですね。特にClab_EURGBPは、一瞬の乖離を狙うEAですのでエントリー後のTP方向への戻りもまた一瞬です。そして大きいのが普通です。表現が間違っていると思いますが、勢い余ってTP以上のprofitが望める場合も少なくありません。そんなときのために2種類あります。

以前も書きましたが、HiddenTPは注文時にLimitを打つものであります。そして、VirtualTPTick毎に監視して決済を図るものであります。ブローカーに合わせて是非有効活用して下さい。
engineeeerTP設定は多くがVirtualTP=3,HiddenTP=5です。

 

このようにPFの計算をきちんと頭に入れておくことで、バックテストもきちんと行えますし、テスターを走らせ無くても目処がたちますので、検証の時間短縮にもなります。あまり重要視してい方がいらっしゃいましたら参考にして下さい。

 

今朝FORUMで、これに関連するような書き込みがたろー研究員によってありました。
www.ea-labo.com/support/viewtopic.php
 

いい考察だと私は思います。面白いことにengineeeerのリアル使用でのSL50にしてあります。いろいろ試して見るべきですね。そのときも当然パラメータを変化させる意味というのをよく考えて弄ってください。ただ、PFをあげることはただのカーブフィッティングになってしまいます。フォワードテストでは無意味になります。
 

また、「50はちょっと大きいな~」と思う方。engineeeerと同じですね。そういう心理が邪魔をする裁量判断は大DDや塵が積もって気づけばもったいないDDを生みます。バックテスト結果に忠実にパラメータをセットしてあとはEAに全て任せます。そうすることが出来るようになってから負け組から脱出することが出来ました。いまではもう全く裁量をトレードをする気がおきません。

 

今回はPFを題材に取り上げました。
EAの公開パラメータは全体のごく一部のパラメータですが、トレードにおいて基礎でありいろいろと検証する必要があると思います。是非いろいろな視点での考察をお待ちいたしております。

おはようございます。

昨日仕事で片目をやられてしまい眼帯生活を強いやられているengineeeerです。

昨日、近い将来気になる新プラットフォームであるMetaTrader5のプログラミング言語MQL5のヘルプファイルの解読を行っていました。(ロシア語ですが・・・w)

まだ基本的なところだけですが、 

 型 Size 最小値 最大値 C++での表記

 char

 -128  127  char 
 uchar 0  255  unsigned char, BYTE 
 bool 0(false)  1(true)  bool 
 short  -32768 32767  short,wchar_t
 ushort  0 65535  unsigned short, WORD
 int-2147483648  2147483647 int
 uint 4 0 4294967295 unsigned int, DWORD
 color 4 -1 16777215 int, COLORREF
 long 8 -9223372036854775808 9223372036854775807 __int64
 ulong 8 0 18446744073709551615 unsigned __int64
 datetime 8 0 (1970.01.01 0:00:00) 32535244799 (3000.12.31.23:59:59) __time64_t
 float (7桁) 4 1.175494351e-38 3.402823466e+38 float
 double (15桁) 8 2.2250738585072014e-308 1.7976931348623158e+308 double

ベースがC++なので、これだけになりますね。でもこんなに使うかな?まあ、あって損は無いのでしょうけどねw
それにEAを長いこと作ってて思いますが、手法自体はシンプルがベストだと思います。複雑に指標を組み合わせてもあまり効果ないです。

イベント予約関数が、増えますね。

MQL4ではinit(),start(),deinit() でした。MQL5では、

OnStart(),OnInit(),OnDeinit(),OnTick().OnTimer(),OnTrade(),OnBookEvent(),OnChartEvent(),OnCalculate() とあります。

これはプログラマーさんにとってはとてもありがたいです。MQL4ではインジケータをEA内にそのまま組み入れることは出来ませんでした。外部のインジケータを呼び出すことはできますが。MQL5はインジケータ、EA、スクリプトそれぞれ呼び出されるタイミング・関数が違います。ってことは、ひとつのファイルで全て作れるってことになるのかな?この辺もまさにクラス・構造体の使用利点が伺えますね。

他には、チャートを拡大したりスクロールしたりという関数があります。何に使うのかな?デモンストレーションとかに使えるかな?

あとは、スプレッドの記録がされるようです。SpreadLogerの役割も後に終わりを迎えそうです。

 

まあ、時間をかけてじっくり読んでみますが、公開されてブローカーが対応するようになるには数年かかるんじゃないでしょうかね?肝心なオーダー系の説明が未だかかれていませんw。

どんなに、高級言語が使えるようになっても、EAシステムトレードに必要なのはアイデアだと思います。その点を忘れると技術も知識も全く無意味なものとなってしまいます。engineeeerも本職でマイコンを使った製品を開発しますが、正直設計書さえあれば作れる人は大勢います。すべてアイデア勝負です。

 

なんだか、こんなこと記事にしてもプログラマーが集まるHPではないのでサッパリ??ですよね。失敗しましたw

 

今週のトレード結果ですが、トレード数が少なかったですが公開EAはどれも好調でしたね。
回りくどく言ったのは、非公開EAでDDがあったからです。Monkyです。このEAはちょっと変わったナンピンに近いエンジンが搭載されていまして、まあひどいDDでした。>< 
なんども言うように、ナンピンは逃げであり、私は少なからずそんな匂いのするこのEAは公開すべきでないという考えに至ったので、現在公開予定はありません。よく考え直して、納得がいくようになったら公開します。

今週ずっと仕事でEAをいじる暇はありませんでしたので、今週末もバージョンアップは難しいかと思います。この連休はアンケートの中途集計をして見ます。皆さんの意見をじっくり読んでみますね。

現在アンケート回答率は、40%くらいでしょうか。8/25で閉め切らさせていただきますのでよろしくお願いいたします。またアンケートの回答は必須です。回答無き研究員は次回の継続を見送らさせていただく対象となりますのであらかじめご了承願います。アンケート案内がメールで届いていない研究員様がいらっしゃいましたらご報告下さい。

 

<<新規認定研究員>>

wellさん、ta917さん、tabさん、さくらいさん、TOMOBONさん、kenkuma2513さん、

以上の6名を当サイトの研究員として認定致します。よろしくお願いいたします。

こんばんは。

昨日早朝の静岡県沖地震、engineeeerはばっちり体感しました。1分くらい揺れました。Twitter「地震だ!」って叫びました。Twitter界で一番の書き込みだった気がしますw 
被災に見舞われた方にお見舞い申し上げます。地震大国日本怖いですね。

まだちょっと忙しい状態が続いていますが、徐々にEAラボラトリーへの時間も取れるようになってきたのでブログも書いていきますね。

先週末にお配りしたアンケート、意見・感想付での投稿が多くとてもうれしいです。今週末にでも、ゆっくり読ませていただきます。アンケートが届いていない研究員の方がおられましたらお手数ですが、メールで一報下さい。(200/8/9以降の新規認定者は対象外です。)

さて今日は、ここ数ヶ月すばらしいPFをたたき出しております。当サイトオリジナルEAのひとつ、Clab_EURGBPの機能を深く見て見たいと思います。昨日早朝の一部取引結果を比較して考察します。

その機能とは、先日末のバージョンから公開してますSecretCutter2です。
SecretCutter2だらだらとしたトレンドを検知して損切りする決済エンジンのひとつです。

下の二つの画像を見てください。

 

20090812001.png   20090812002.png

 

 今朝のEURGBP通貨の取引です。ブローカーはそれぞれ違うところです。

見てわかるとおり、結果的にはSecretCutter2falseにした方が良かったことになりますね。

しかし、それは結果論です。次の画像を見て下さい。

 

20090812003.png

 

 この画像は、単に先ほどの右のSecretCutter2trueにしたときの、チャートの表示をずらして、決済した直後の状態を再現してみたものです。

ストップは32にしてありますので、このさらに倍以上、下方にあります。

この時点で、「そろそろトレンド変換が来るな~?」とは思いにくいと思います。そう断言できる方いましたら是非ご提案下さい。それがわかればとても有効なフィルターになります。

この時点では明らかに下降トレンドと見られる状態になっていますので、SecretCutter2が働いて途中で損切りしています。

しかしこのあと急上昇したので、SecretCutterfalseの場合はもっと損切りが少ないところで決済できたのです。

そんな損切りエンジンなんです。
どのくらいのトレンドが発生したら損切るのかは、非公開パラメータが決めています。アルゴリズムが広まらないように公開パラメータにするというのもなかなか難しいのです><。近場3ヶ月ほどのバックテストで特に最適になるように調整しています。また、このパラメータはSLとの兼ね合いもありますので、SLをデフォルトから変更すると結果が良くも悪くも変わってきますので興味のある方は試して見てください。

 

もしこのまま下降トレンドが続いたら・・・・  
engineeeerはこれをリアルで見ていたら損切りしたくなります。そのときの感情だけが前面にでた悪い考察です。だから裁量は向いてないんですよね~w でもそれをEAにエンジン(SecretCutter2)として搭載してみました。すると、バックテストではなかなか効果的だということがわかりました。今後も常に優位なエンジンであり続けることはまったく保障出来ませんが、日々こういった機能一つ一つを再検討してみることは必要でありとても有効です。

どんなEAもデフォルトポン投げでは永久には稼いでくれないと思います。そんなEAがあったら是非とも教えてください。見て見たいものです。もちろんナンピンなしでですよw

 

そして重要なのは(今日一番言いたかったこと)、自分の投資スタイル・金銭感覚に適したパラメータを使うということです。
結果が何よりでしょうけど、ストレスを抱えながらEAを稼動させてはいけません
ストレスがあっては長く続きません。
ストレスを解消するには、これまたお金がかかるのが普通です。

engineeeerはリアル運用ではデフォルト設定を使用していません。その理由はもちろん、今述べたストレスを抱えないようにというのが一番ですが、実際デフォルトよりも効率よくPFが上がるセッティングがあるように思います。これはまた、ブローカーによっても当然違います

FORUMを覗いていて、あまりにもengineeeerがそれなりに設定したデフォルト状態での使用者が多いので、びっくりしています。そのままでも現在はいい利益曲線が出ていますが、日々検証するべきです。engineeeerはたいしたやつではないですよw

当サイトオリジナルEAはまだ公開していないものも含めて、最近どれも好調です。
しかしDD(ドローダウン)は必ずやって来るでしょう。そんなときに、1pipsでもうまく損切りたいものです。ただ単にSLを近めに設定することでも効果はないとはいえませんが、それはEAでなくても出来ます。複数の決済エンジンを搭載することで他のEAとの差をつけるように頑張っていますが、その力を発揮させるのはパラメータ次第です。
悔いの残らないDDにしましょう。ちょっとした設定ミスで不慮のDDを被らないようにしましょうね。

 

engineeeerの中では、FX相場はEAないしMetaTraderが使える限り、まだ全然手のひらで転がせられるものだと思います。それはFXトレーダーの総人口におけるシステムトレードを行う者の比率が極小さいからではないでしょうか?

MetaTraderでのシステムトレードに興味をもち、さらにはこうして当サイトEAラボラトリーでマウスをカチカチしている皆さんは極めて勝ち組近いところにいると思います。あとは、自分自身の選択ですね。

 

そういえばお昼にGoldSpider_USDJPYがさくっと一勝しましたね。最近手を付けていないので、そろそろこちらも弄っていきます。

皆さんこんばんは。お久しぶりです。

最近ほんとに忙しくてEAいじりが出来なくて悔しいです。盆休みはまったくありませんが、来週はEAラボラトリーの方に力を注げそうですのでそれまで皆さんで頑張っていてください。

2009.08.07 早朝になかなか貴重なトレードを記録しました。

20090808001.png

 これは、FXCM-UKEURCHF5分足です。うれしい駿足利確パターンですね。
FXCMタイムアウトオフクォートが頻発して、約定キャンセルになることで不評でしたよね。しかしengineeeer個人的には、いろいろな理由でFXCMが好きなんですよね~。
FXCMは2009年5月にNFAの規制により両建てが禁止となり、その対応策としてイギリスへの口座移管が行われたことは皆さんご存知だと思います。ただ、移管先変更と同時にサーバーシステム管理会社がBT(ボストンテクノロジー)というところに変更も随時行っています。現在口座開設者はみなBTの口座になるようですが、以前から口座を所持していた方は今現在では、NYのサーバーでの使用も許可されています。
このBTですがいわゆるサーバーが強いといいましょうか、約定が通過しやすいです。しかしFXCM-NYとの根付けを比較するとBTの方が髭が短いです。そこで以前からengineeeerは両方の口座で同EAを走らせて比較しています。
engineeeerの予想ですが、このブローカー様はECNブローカーではありませんので、そういった相対取引の仲介ブローカーの場合、利用者が多いデータセンターのほうが髭が出ると思われます。(取引量が多いほうが触れ幅が大きいということです。) こう思ったのは、以前ブログで書きましたが、FXCMNYBTの根付けの質問をしたときにちょっとしたヒントを得たことに最近になって気づいたからです。 最近ではBTの使用者が多くなってきたのか、BTの髭もNYに近くなってきました。
Clab_EURGBPは短期足レンジ相場の逆張りスキャルピングEAです。この手法の場合、ECNではないブローカーの場合、同時に同方向にエントリーする数量が多ければ多いほど髭が出るので、私たちにとっては同手法のEA使用者が増えることはとてもうれしいことなのだと思います。もちろんそれに合わせてブローカーがスプレッドで対応をしてくるとは思いますのでその辺、そのタイミングなどを注視していく必要がありますね。この通貨ペアたちはまだまだぜんぜん稼げます。

  話がだいぶ逸れました。この画像のような取引は以前のFXCM-NYではなかなかお目にかかれませんでした。BTでは確かに約定が強いです。ということが言いたかったのです。

 

今週もまたすべてのEAが絶好調でした。複数の口座でトレードさせているので、履歴を調べて書くのが億劫で今日は書く気になれませんが、engineeeerはおおよそ0.5ロットで取引していますが、今週は十数万円もの利益が出ました。
パラメータは一部いじってます。トレード時間は短く、TPも少なめにしてます。そのうちsetファイルFORUMにUPするようにしますね。来週も楽しみです。

ほぼ約定メールだけ確認するという一週間でしたが 、結果的にですが、ほったらかしでのシステムトレードの魅力と言うものを久々に感じられました。FX自動売買はやめられなさそうですねw。

今週末も新しい配布が出来ませんが、今回は研究員の皆様にアンケートをお配り致したいと思います。
今後のEAラボラトリーの発展のためにもご協力をよろしくお願いいたします。アンケート回答は必須と致します。
配布方法は、メールでURLをお知らせいたします。
今回の回答期限は、2009/8/25までと致します。


昨日から研究員申請方法を変更いたしました。申請時に今回のアンケートとほぼ同様の設問を設けました。
不定期ですがアンケートは継続して行っていこうと思います。アンケート結果は設問によっては集計後HP上に公開しようと思っています。

よろしくお願いいたします。

こんにちは。

研究員の皆様ごめんなさい。今回の週末も忙しくてバージョンアップなどができませんでした。

そして今週も仕事がびっしり詰まっていますので、期待できないと思います。来週は問題なくできると思いますので、それまでちょっと手薄になりますが勘弁してください。

新規の研究員申請の方への対応も少々時間がかかると思いますので、こちらもご了承ください。毎日閲覧は致しておりますので、緊急時は対応しようとは思っています。

よろしくお願いいたします。

 

先週はすべてのEAが圧勝でした。以前、私がメインで使用しておりましたFXCM-UKの口座も最近は値付けも他社と変わらなくなってきたので調子が良いです。今週も期待ですね。

こんばんは。いや、おはようございます。

最近はホントに忙しくて、EAタイムに入る時間がこんなに遅くなってしまいます><。睡眠3時間くらいです><。

そんな中でも、研究員の皆様が頑張って検証をしていることや、バージョンアップを楽しみにしていること等のうれしい応援メールをたくさん頂き少しでもと頑張っています。

 

さて今日は、最近値動きが得意なパターンであり、スプレッドが低く安定してきていますEURCHFですが、この通貨ペアに先日対応させましたClab_EURGBPの最適化を図ってみましたので経過を追って書こうと思います。普通のことをしているだけだと思いますがengineeeerがどうやって最適化をしているのか参考にしてみてください。非公開パラメータの調整も含まれますので一部わかりやすく伏せさせていただきます。

とりあえず、今回の最適化の目的は、
トレード回数を倍くらいに増やしたい
ということです。

私は多次元のOptimize(複数個所のパラメータ変化の組合せによる最適化調査)はあまり行いません。理由は、時間がかかること、Optimizeパラメータの設定ミスを途中でなかなか発見できないこと(終ってから「あっ><。この2時間はいったい・・・・。」みたいなことによくなるから)、それぞれのレポート内容が細かく見れないこと、各パラメータ独自での効果・変化を見落としがちになることです。このミスは、カーブフィッティングに繋がります。でも一番の理由は、考えながら楽しんで最適化を行いたいからです。OptimizationがOnでは、グラフが出ません。見ててつまらないです。

カーブフィッティング…短いスパン(少ない要素数)で好成績を確認できるようなパラメータの最適化。短いスパンで好成績だっただけで、長いスパン(十分な要素数)で見るとその最適化が逆効果だったりする。しかし、どれくらいのスパンを短すぎと判断するかはトレーダーによって実にさまざまなため見解の相違が見られる。EAの調整でもっとも大事なところでもある。by engineeeer)

ということも踏まえてですが、あまり時間も無かったので、今回は以下のような段階でテストしてみました。

トレード回数を増やすためには、フィルターの緩和の手などもありますが、今回はエントリーに関わる内部の非公開パラメータの一つの調整で行いました。乖離の尺度を一部を下げてみるって事ですね。それに伴い、TP(target/hidden)を合わせこんで、Trades(トレード回数)、PF(プロフィットファクター)、損益(Profit)、勝率(won)、の4つの結果で比較していきます。以前に記事で書いた、ドローダウンですが、SecretCutter2と他損切りエンジンに任せていますので、この程度の調整ではあまり気にしていません。

最適化以外のパラメータですが、
現時点のバージョンClab_EURGBP 5.1.0 Betaでのデフォルトパラメータから調整したのは、
トレード時間(20-23)、MaxTrades(6)、SecretCutter2(true)だけです。

Metatraderテスト環境は、
FXCM-NY Real(生データ) 2009/3/23~2009/7/25 スプレッド5固定(2桁ブローカー表記) 0.1ロット固定 EveryTickです。

まず、デフォルトでのバックテスト。

 乖離レベル TP(virtual/hidden) TradesPF Profit(USD) won(%)
 default 4/5 91 12.38 270.8 91.21

以前、スプレッドは7で固定してのテストだったので、スプレッドの差分2pipsは多く取れるだろうということで、そのテスト。

 乖離レベル TP(virtual/hidden) TradesPF Profit(USD) won(%)
 default 4/5 91 12.38 270.80 91.21
 default 6/7 91 10.38 331.50 85.71

ちょっと、勝率が落ちますが、Profitが20%以上も増加しているので現行バージョンではTP=6/7がよさそうですね。それを踏まえて、乖離パラメータを弄ります。TPも感でずらしてますw。

 乖離レベル TP(virtual/hidden) TradesPF Profit(USD) won(%)
 default 4/5 91 12.38 270.80 91.21
 default 6/7 91 10.38 331.50 85.71
 -1 5/6 118 7.79 330.50 84.75

勝率は前回とあまり変わっていませんが、PFが落ちています。VirtualTPでの決済が行われていない可能性があります。そこでTPを下げてみます。

 乖離レベル TP(virtual/hidden) TradesPF Profit(USD) won(%)
 default 4/5 91 12.38 270.80 91.21
 default 6/7 91 10.38 331.50 85.71
 -1 5/6 118 7.79 330.50 84.75
 -1 4/5 118 7.14 297.10 86.44

もっとPFが悪くなってしまいました。

乖離ではないところでエントリーしてしまっているということですね。ここで、default&TP5/6はどうなのか気になったので、そのテストをしました。

 乖離レベル TP(virtual/hidden) TradesPF Profit(USD) won(%)
 default 4/5 91 12.38 270.80 91.21
 default 6/7 91 10.38 331.50 85.71
 -1 5/6 118 7.79 330.50 84.75
 -1 4/5 118 7.14 297.10 86.44
 default 5/6 91 10.32 295.30 87.91

PF勝率両方とも、先の二つのdefaultチェックの間になっていますので、乖離レベル判定はdefaultでおおよそベターのようです。でも悔しいので、間を取って・・・

 乖離レベル TP(virtual/hidden) TradesPF Profit(USD) won(%)
 default 4/5 91 12.38 270.80 91.21
 default 6/7 91 10.38 331.50 85.71
 -1 5/6 118 7.79 330.50 84.75
 -1 4/5 118 7.14 297.10 86.44
 default 5/6 91 10.32 295.30 87.91
 -0.5 5/6 104 8.71 311.60 83.65

一気に、勝率が落ちてしまいました。乖離レベルの判断はやはりdefaultがいいみたいです。
それでも悔しくて、じゃあ今度は逆にもっと乖離レベルを甘くしたら?ってことで、

 乖離レベル TP(virtual/hidden) TradesPF Profit(USD) won(%)
 default 4/5 91 12.38 270.80 91.21
 default 6/7 91 10.38 331.50 85.71
 -1 5/6 118 7.79 330.50 84.75
 -1 4/5 118 7.14 297.10 86.44
 default 5/6 91 10.32 295.30 87.91
 -0.5 5/6 104 8.71 311.60 83.65
 -1.5 5/6 129 5.63 325.90 82.17

お?トレード回数が2割も増えたのに、勝率はあまり変わらない。ならばここでTP前後に変化させて、2パターン調べてみる。

 乖離レベル TP(virtual/hidden) TradesPF Profit(USD) won(%)
 default 4/5 91 12.38 270.80 91.21
 default 6/7 91 10.38 331.50 85.71
 -1 5/6 118 7.79 330.50 84.75
 -1 4/5 118 7.14 297.10 86.44
 default 5/6 91 10.32 295.30 87.91
 -0.5 5/6 104 8.71 311.60 83.65
 -1.5 5/6 129 5.63 325.90 82.17
 -1.5 4/5 129 6.27 295.50 85.27
 -1.5 6/7 128 5.49 338.20 79.69

TP4/5では乖離レベル-1とあまり変わりませんね。また、TP6/7ではProfitはこの中で最大ですが、勝率は70%台に突入してしまっています。defaultから40%も取引が多くなっているのに、利益は25%しか増えていません。そしてこの勝率かぁ・・・。

 

という具合です。まあ、たったこれだけ?という方も多いとは思いますが、初心者の方にも最適化というのを見比べて欲しかったので書きました。

この段階で考察できることは、
取引回数を増やして多少の利益増は臨めるが、リスクも増すのでお好みで。ということになりますかね。(engineeeerの金銭感覚ですが) しかし、他のパラメータも含めての調整でプラス方向へ傾かせることができそうだという期待と課題も残されています。研究員の皆様自身でも検証できるように、いつかこの乖離レベルのパラメータの一部を公開するようにしたいと思います。
また以前にも申し上げましたが、人によって期待したり楽しいと感じるトレード回数や勝率は違います。defaultはあくまでengineeeerの環境でのお好みセッティングの一つですので、研究員の皆様個人でお好きな形に変えるといいと思います。楽しいシステムトレードにすることは継続するために必要だと思います。

また、PF勝率が比例して動かないことから、EURCHF通貨ペアで特徴的な、一瞬の髭を捕まえることが一番有効なのだということが窺えます。EURGBPと同じ手法のようですがこのテストをすると明らかに経過が違います。なので、非公開パラメータ部分はEURGBPと全然違います。何かを何倍したとかいう調整だけでは他のEAと変わらなかったのでそのような単純な事はしていません。

 

どうでしょう?EAなら、いやMetatraderなら通貨ペアの特徴というものも、こうして目で見て理解することができます。

度理系なengineeeerはこうしてわざわざ数値を出して考察することでしか特徴を見出すことしかできないかもしれません。感覚でモノを言われると、「もしかしたら・・・」と疑ってしまいます。所詮バックテストなのでしょうけども、理屈があるのでこの方が納得できます。そんなことも今回言いたかったのです。
でもきっと、文型の方からこんなことしなくてもぱっとチャートを見ただけで通貨ペアの特徴なんかがかなりの精度で考察できるのでしょうね。文型の方の能力恐るべしですね。
文系理系の問題じゃないのかな?ただの考えすぎか、慎重すぎるのか、理屈っぽさの問題かもしれませんね。


世の中のすべては0と1で表すことができると唱えたシャノン様に一歩ずつ近づいているのなら嬉しい限りです。どうぞ夢の中で大きくうなずいて下さいませw。

うぅ完全に朝だ。。。

こんにちは。

昨夜、各種プログラムの定期更新(8月版)を行いました。FORUMへUP致しておりますので、研究員の皆様はご確認下さい。更新しないと、7月末で全プログラムは停止いたします。

今回の更新につきまして、先日から申し上げていますとおり、研究員の参加継続見直しを図っていました。いろいろ思うことはありますが、まだサイトOPENして一ヶ月ですしとりあえず今回は一部の方を除き全員継続と致します。

しかし、次回の継続認定に関しては本当にengineeeerの思うようにやらさせていただきます。

思うようにやるといいましても、engineeeerはされて嫌なことやして欲しいことは各所で書いていますし、その上でもなお、礼儀のない方、不甲斐無い行動をされる方が特にその認定を考えさせていただく対象となります。

engineeeerは現在完全無料でしかもノルマ等も無しで、プログラムの配布を行っています。ギブアンドテイクと各所で申し上げておりますが、現時点でengineeeerに対するGiveがなかったとしても、「ありがとう」の一言くらい返して欲しいものです。その一言がengineeeerのやる気を奮い立たせてくれます。
engineeeerは統計が大好きなもので、研究員の皆さんの当サイト各所へのアクセス状況・FORUMへの発言回数・閲覧回数など、さまざまな統計データを見させてもらっています。目的は、研究員の皆様のニーズやウォンツを捉えて段階的によりやりやすい充実した検証を行えるように計画を練るためです。しかし、そんな目的で見ていても、先ほどのような方たちがどうしても目立って見えてしまい、深い悲しみと苛立ちを感じさせてくれます。最低限のモラルや良識というものをもう一度見直していただきたいと思います。

 

そんな方とは反対に、かつて研究員であった方でとても誠実な方がおりました。その方はこうおっしゃいました。

>>「この度、研究員を辞退したくメールをいたしました。仕事が忙しくなり、EAの稼動も稼動させっぱなしで1日に1回の確認もできなくなっています。この様なことでは研究員の資格もなく他の皆様にも申し訳ありません。 いろいろ有益な情報をありがとうございました。これからもお体に気をつけて、頑張ってください。」

本当に日々熱心に検証をされていた方です。そして自分に厳しいのですね。感心させられます。確かに、密な検証ができなくなる可能性もあると想像はいたしましたが、何より誠実な本人のご要望でしたので認定を取り下げさせていただきました。もちろん、また時間が余すようになったらご参加くださいとお伝えしました。

 

このような誠実な方が当サイト研究員の中にたくさんいらっしゃいます。そのような方たちにも、やはり気持ちのよい検証をしていただくために、継続の見直しは必要であると考えます。
また、認定の権限はengineeeerにしかございませんので、判断を誤ることがないように気をつけていますし、自己中心的な判断ではもちろん除名したりはしません。
まだ先のことですが、前もってお伝えしておくことにします。


--
近々、皆でより良い検証を行えるようにするため、アンケートを取らさせていただきます。回答は必須です。
よろしくお願い致します。

P.S... Clab_EURGBPでちょっといいことを発見してしまったかもしれません。まだ検証途中ですが、結果が出次第お伝えしようと思います。お楽しみに!

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