おはようございます。最近は完全にEAに入り浸りのengineeeerです。
勝手ですよね。嵌ってしまうと、ブログもほったらかしにしてしまう人間ですｗ
いや、これは病気ですわ。自分の中では3日くらいしか経っていない感覚なんです。でもカレンダーを見ると1週間も経過しているではありませんか・・・
ずっと外注EAの作成を行っていました。engineeeerが苦言を呈しているナンピンEAですね。
動作確認のため自費で小ロットリアル稼動もさせています。
不思議ですね。裁量ではかなり痛い目にあっていましたが、EAでは食わず嫌いでした。実際積み上がっていくナンピンのメール報告を受けても極小ロットのためか大して気になっていません。
http://www.ea-labo.com/support/viewtopic.php?f=25&t=192#p1883
↑ここにナンピンに関してのトピックが上がりましたが、考え方次第ですね。
今回製作中のEAもナンピンには上限がかけられるようになっていて、ある意味、現在公開中のスキャルピングEAの利小損大と同じことになります。このEAは24H安全トレードが可能です。ナンピン機能を導入することで取引数が格段にアップするなら公開中のEAにもどんどん試して見るべきなのかな？と少々考えさせられました。
engineeeerは頑固者です。以前から申していますようにナンピンは未だに嫌いです。依頼とは言え作成するにあたってどうしても気が乗らない部分があるので、いい機会なので勉強も兼ねて取り組みました。
FX相場を波動として捉える場合には、逆張りEAのナンピンとトレンドフォローEAのナンピンは意味合いが違うのか？などという疑問を自分に投げかけ、大学時代に愛用していた統計学や物理の本を読みあさっていました。
ここまで来ると、ほんとEA作りも楽じゃなくなってきますね。
いいEA作りにはアイデアが必要です。実際engineeeerも、EA作りには考案9割：プログラム1割くらいの感じで時間がかかります。どしどしアイデアをお待ちいたしております。
どんなタイプのEAでも、リスク計算をきちんと踏まえてFXトレードに望むことが必要不可欠です。
人間のあいまいな裁量は断絶して、リスクを最小限に抑えた、EAによるシステムトレードをこれからも続けて行きたいですね。engineeeerはその助けができればと思っております。これからも研究員の方々といいGive&Takeのやり取りが続けられればと思っております。
さて、今週は統合EAのBetaテスト終盤です。まもなく公開（3度目ですね＞＜）です。
＜＜新規認定研究員＞＞
cleanboyん、ronさん、Tokiさん、tkkikuchiさん、kaorinさん、zafira3715さん、ARTさん、tremoniさん、ken007さん、karyoさん、tokuhoruさん、nankaさん、
以上の12名を当サイトの研究員として認定致します。よろしくお願いいたします。
研究員認定ありがとうございます
>逆張りEAのナンピンとトレンドフォローEAのナンピンは意味合いが違うのか？
とのことですが、この二つの意味が違うとは思えません。
理由としては、トレンドがあるときの押し目狙いでも、また、そうでないときの逆張りも、結局は「いま、トレンドが発生しているのか、それともないのか」の判断が非常に難しいと思うからです。
トレンドフォローEAのナンピンしていて、もし、LCせずにナンピンをしつづけて、しばらくして「じつはトレンドは終わっていて、押し目だと思っていたのが、そこがトレンドの転換点だった」という場合は、損失がかなり大きくなると思います。
逆張りも、逆の意味で、トレンドが発生しているのに、それに逆らってナンピンをつづけると損失が大きいと思います。
ただ、どちらのナンピンも回数を限定して、ポジション枚数を上手く調整すれば、有効な売買ルールとして機能すると思います。ただ、その調整が難しいかと思いますが・・・・・
トレンドなのか？一時的な乖離なのか？を見極めることが肝心ですよねぇ。
しかし、明らかに乖離という幅の値動きがあってそれが経過時間によって収束しうる期待値を計算で来ていたらちょっと違うかななどと瞑想しております。最近作成しているEAでそれを試して見ています。また報告しますね。
> 明らかに乖離という幅の値動きがあってそれが経過時間によって収束しうる期待値を計算
うーん、すごいですね。そういう観点からの期待値は、考えませんでした。たしかに、経過時間含めて計算すれば、トレンドか乖離かの、より精度の高い判断ができるかもしれません。それをEAで実現しようとされる発想がすばらしいですね。報告期待しております。
ロジックを複雑にすると言う意味で、ちょっと危険かもしれません。
潜在的なバグにもつながる恐れもありますし・・・。
と言うのも、今朝、自作のＥＡでやってしまいました。
今にして思えばちょっとしたロジックミスですが、
ある時間帯中、ティック毎にエントリー（買い）、エグジット（売り）を
繰り返し、ループしてしまい気がつけば1時間で・・・xxx万。
なお、リスクコントロールのロジックも、その時は機能しませんでした。
（本来起こるはずのない動作だったので・・・想定外すぎました。）
そして、朝からＯＤＬからの電話＆警告メールも来てしまい
口座も止まり、今日は仕事を休んでロジックの改修をしてました。
そして今ようやくそれも終わり、口座も復活。
くだらないレアケースを盛り込んだせいで、この顛末。
バックテストでも、この３ヶ月間の運用でも何もなかったのに無念！！
でも、今からリベンジ！！歯を食いしばって生きて行きます！！
・・・ちなみに今、アル・パチーノの「スカーフェイス」見て、
自分を鼓舞させながらこのコメント書いています。
次はこんな時にやけに恋しくなる長渕でも借りて自分を奮い立たせます！！
まあ、話はそれましたがengineeeerさんの場合はきっちりとした検証の元、
さらに研究員各位の検証もあるのは知っておりますので、
一人よがりで大バカな私、O'Shoと比較するのはまた違うでしょうし、
またご存知と思いますがあえて言うと、ナンピンという本来想定されるケースでなく
例外処理に分類されるようなケースが増えるのは、特に潜在的なバグにもつながる
恐れもあるので、少し心配です。
毎度毎度、ネガティブなことばかり、勝手な心配ばかりのコメントでスミマセン。。
また、感情が先走ってしまい、支離滅裂＆長文でスミマセン。。
落ち着いたらちゃんとしたコメント残せるようにします。。
O'Sho
O'Sho研究員！ だ、大丈夫ですか・・・？
xxx・・・桁が合っていれば大損失ですぞ(>o
engineeeerさん
O'Shoです。
あぁ・・・engineeeerさんの分析通りです。
元は、思いつきで自作ＥＡに大改造を施した際に発生したロジックの不整合と、
それに加えて外部変数の設定ミスが重なった事が原因です。
あと、私は大丈夫です。ロスした金額は確かにxxx万円（3桁）ですが、
今まで調子に乗りすぎていた分、むしろ、身がしまる思いです。
また今回の件でフェールセーフ機能を強化したので、同じ轍は（多分）踏みません！！
engineeeerさん・・・、お互い別々のＥＡを作っているますが、やはり目標は一緒！！
これからも機能的にも品質的にも気を使いながら、ほんとがんばりましょう！！
また、これからもよろしくお願いします。
・・・ちなみに、本題のナンピンからえらく逸れてしまいスミマセン。。
O'Sho