こんばんは。

先ほど研究員の皆様全員にメールをお送りいたしましたが、重要なことですのでここにも書きます。

●対象プログラム
　EA：Microbeeee　および　Pandeeeemic
●内容
　バックテスト時にサマータイムを考慮させるために使用する”Use_DT_Adjust_US_onBT”の機能ですが、”onBT”と書いてありながら、実際には運用中にもこの機能が有効となっており、UTC_OFFSETに1時間のサマータイムの時差が加えられてしまう。


今日から、US圏のブローカーはサマータイムに入ります。FXDDもそれに該当し、この現象が確認されました。機能の性質上、通常は”false”に設定されている方がほとんどとは思いますが、他の研究員のプリセットファイルをそのまま適用している方などは、注意と確認が必要と思います。

また、運用時には完全にこのパラメータを無視するよう、先ほどEAをバージョンアップさせましたので入れ替えをお勧めします。

最新EAのバージョンは、
　Microbeeee 2.4.4 Beta
　Pandeeeemic 2.11.2 Beta
です。

よろしくお願い致します。
 

てな訳で、また今日も新企画のお話ができませんでしたが、次回こそはお伝えできると思います。

それではEA弄りTimeに入ります。。。

こんばんは。

年末年始のスプレッド拡大によって結局のところEAを止めていたのですが、今契約ブローカーのスプレッドをすべてチェックしたら、FOREX.comだけ年末年始の状態のままですね。ブローカー内部の方針でしょうけどこの辺とても気になりますね。昨年末あたりにこのブローカーは朝7時にスプレッドがドンと広がるのを確認しております。もしこのスプレッド算出が今時期もATRなどの値からプログラムでされているのであれば、ある日を境に下がったからといって即稼動は危険ですね。こういうブローカーはじっくり観察したほうが良いですね。

話は変わりますが、びっくりさせられましたねぇ。正月はEAラボにいるのはengineeeerくらいだろうと思っていましたが、いつもよりアクセスが多かったです。皆さん熱心なのですねｗ　engineeeerも負けてはいられませんね。

先日やっと公開できました、5分足　スキャルピングEA　Microbeeee　ですが、きちんと動作しておりますでしょうか？予告期日に間に合わなかったので、珍しく市場お休み中に見切り発射してしまいました。
Pandeeeemic から搭載している新機能はもちろんすべて搭載しております。また、今回から新しいパラメータのひとつに、OTTKFilter1　を追加しました。これはおなじみのインジケータのフィルタリングですね。割と効果的に働きます。このフィルターに関しての説明は次回にでも致しましょう。

今週中にEA完全稼動できるか楽しみですね。とは言え、慎重に行きましょう。

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おはようございます。

統合EAの出し渋りをしているengineeeerですｗ　いやいや、出し渋りをしている訳ではないのです。ちょっと気になる機能を考え付いてそれを組み込もうと思いまして、ここ数日苦闘の日々を過ごしています。きっかけになったあるEAのテスト結果がありまして、それをいつものようにひとつづつチャートにプロットしていると・・・発見しました。

性格的に、バグがあったりや中途半端な内容の製品を出したくないので（たとえ無料であっても）、今回はついついリリースが先延ばしになってしまってます。プログラムサイズにしても数十キロ増えてしまいました。もう時期なのでお待ちくださいね。　でも本当に有益な機能を含んだEAだと身内で盛り上がったら完全体を完全無料でお配りすることはできないかも知れません。トレード結果に左右する機能はもちろん最先端のものを入れますが、テストやリアル運用時に効果的な機能などは盗作を防ぐためにも今後も控えさせていただくことになると思います。参加意欲のある研究員にのみ使用していただけたらなと思っております。現段階のClabやSpiderも普段実際に使用するパラメータは数倍の数あります。←（全く初心者用じゃありませんが・・・・ｗｗ）

さて今日はですね、最近統合EA製作の他に別のEAの作成も行っているのですが（ある場所では仄めかしていますｗｗ）、その時にいろいろな通貨ペアを検証していてつくづく思うことがあります。ひょっとしてこれは日々プログラムを弄りながらテストを繰り返している開発者じゃないと気づけないかもしれないので書こうと思いました。

それはトレードに必要なインジケータです。

インジケータはMetaTraderにはデフォルトでたくさんのものが搭載されていますよね。EAに自動トレードをさせるにはそのインジケータの値を利用したりするのですが、MetaTraderには、いや、FXにはもっと重要なインジケータがあります。

それは、スプレッドです。
 

実際インジケータにはスプレッドというものはありません。スプレッドはFX業者（ブローカー）の儲け部分であり、この値は買値と売値を引き算して求めます。
このスプレッドというものは非常に重要なインジケータです。

「当たり前じゃないか！スプレッドが小さいブローカーを選ぶのがいいに決まってるだろ！」　（これ初級）

「ブローカー毎の、スプレッド変化の癖を意識してトレードプランを考える必要がある。」　（これ中級）

「変動スプレッドの変動の計算式を求めてEAに応用する。」　（これ素敵♪）
 

とかいろいろ思うことはあるでしょうけれど、いろいろEAを弄っていくと次のようなことが見えてきます。

同手法でトレードできる通貨ペアのスプレッドは近い値になる。（実際は値ではなく割合ですが・・・）

ここ数年で、ブローカーさんも一気に増え（最近は減少していますが）どのブローカーも他社を調査しながらスプレッドの値下げには一所懸命になっていると思います。まあ、変動スプレッドの寄り付きに騙されてはいけませんがね。
変動スプレッドの寄り付きに関しては、www.ea-labo.com/2009/06/post-5.php　に以前書きましたのでご覧下さい。
このブローカーが切磋琢磨して求めた値（スプレッド）こそ最強なインジケータなのではないでしょうか？
スプレッドは、ブローカーのその通貨ペアへの意気込みの他、ボラリティや、各国の通貨の強弱も加味されます。そんな複雑な背景・計算の過程を経て算出された数値であり、しかもそれはまさにタイムリーな値を表示してくれています。そんな意味で不思議とこのスプレッド値がテスト成績と密着にかかわってきたりします。テストする前にある程度対象通貨ペアを絞ることもできます。

具体的に、例をあげてお伝えすることは自分の首を絞めることにもなりかねませんのでここでは書けませんが、ひとつの参考にして見てください。おもしろい法則が見えてきたりします。
現在無料配布中のClabEURGBPなんかは、ブローカーのスプレッドを垣間見るようにトレードしなければなりませんが、ブローカーとはうまくやっていかなければならないのが現実です。

今日から再度改めて、「ブローカーさんいつも稼がせてくれてありがとう。」という思いでFXトレードに励んでみようと思います。ｗ

FXって楽しいですね。

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おはようございます。

昨夜、各種プログラムの10月版アップデートを行いましたので研究員の皆さんはダウンロードをよろしくお願い致します。

さて、問題のFXCMですが抗議のメール再度送ったところ、全損失の半金の返金を認めてくれました。この次は第三機関のオンブズマン行きとなるようなので損失額からしてここが引き際かなとの判断でOKをすることにしました。
半金でも返ってくれれば大助かりですよ。

被害を受けた方がいらっしゃったら是非講義してみると良いと思います。

今回の問題がありましたが、FXCMはやはり欠かせません。engineeeer的にはトレード成績は優秀です。今ではオフクォート問題も気になりません。
同じトラブルを防ぐためにも、早いとこオフセットの完全自動調整を可能にすることにします。

EAを弄りたいのでこの辺でｗ

こんばんは。

昨日のFXCMの記事の件ですが、レポートを出したところ早速返事が返ってきました。

損失トレード全5件のうち、2件の返金を受け付けてもらいました。

しかし、3件は返ってきていません。全額返金を求めて徹底抗戦します。

以下は、FXCMジャパンデスクからのメールです。

この件で日頃のストレスが爆発しそうですよ・・・。

これを機に、前に研究員より指摘がありましたが、
EAを常にUTC時間オフセットをオート設定できるように改造しようと思います。

おはようございます。

というか夜更かし中のengineeeerです。

シルバーウィーク中は久々に飲みの毎日でした。半年かけてダイエットした分を元に戻してしまったかもしれませんｗ

engineeeerは、今怒っています。FXCMに。

なんと、MetaTraderのサーバー時間が勝手に変更されていることに気づいたのです。

FXCM-NYのサーバー時間と言えば（-4）ですよね。これがどうやら2009.9.21から（0）になったようです。

「おい！きいてねーぞ。」

早速ジャパンデスクにクレームの電話をしました。どういう対応をしてくれるかイライラして止みません。engineeeerはこの変更に先ほど気づき、トレード履歴を見返せば、とんでもない金額の損失を被っていました。

いったいどうなっているんでしょうね＞＜。

オペレータと三者通話ができたことや、サーバーの仕組みをいろいろ教えてくれたことはプラスでしたがね＞＜。

イライラが止まないのでもう寝ます。

こんばんは。

最近のリアル取引の履歴を見ていて、「んん？」と感じることがあったので書こうと思います。

下の画像を見てください。

これは、今朝のFXCM-UKでの当サイト配布の無料EA、Clab_EURGBPによるEURGBPの取引結果です。

エントリー②はよろしいのですが、エントリー①がengineeeer的によろしくありません。

engineeeerが期待するエントリーは③辺りになります。

これはスリップを広くしているからではありません。

今日だけではありません。最近良く遭遇します。研究員の皆さんもこの経験をしているのではないでしょうか？

では、なぜとても乖離とは思えないこの①の場所でエントリーしてしまっているのでしょう？

原因はプログラムにあります。でもバグではないです。

このEAを開発するにあたって、以前から申していますように、

同手法の他EA（FAPTURBOやM16など）に負けないというのが絶対の目標でした。

その中で、重要なポイントの一つにここが関係していました。

プログラムのお話になるのでちょっと専門的な言葉が出てくるかもしれないので難しく読みにくくなってしまったらゴメンナサイ。なるべく気をつけて書きます。

EAはTickが更新されるたびに呼び出されます。（これはインジケータも同じです）　そして、時間計算や指標などのチェック、決済エンジンのチェック、既存オーダーのチェックなどを行い、だいぶ後のほうで注文を計ります。これが通常だと思います。

engineeeerは、このような単純な流れではなくちょっと変えていまして、オーダーが入る可能性が高いとき意外は余計なルーチンを呼び出さないようにしています。他の処理のときもそうです。長い関数の結果で判断するようなプログラムを作ると動作が重くなります。Tickが更新された後、EAのstart()関数が終了するまで次のTickは受け付けません。状況に応じて必要な関数だけが呼び出されるようにプログラムすることが高速化・トレードの効率化を図る上で求められます。（未だにあまり褒めてもらえませんが、バックテストの高速化もここが関係しています。他EAと大分差があると思うのですがねｗ）

そして、EA内部でオーダーを出すときの注文価格は、通常Tick更新時の価格を利用することになります。

ここです。うまくスリム化してオーダーを出す関数までたどり着くのですが、それでもやはりTick更新時との時間差があります。よって、オーダーの判断を指標で行った後、そのまま価格データを使用しても、既にブローカーのサーバー側では価格が更新されてしまい価格差が生まれ、オーダーが通らないことになってしまいます。その許容をSlippageに入力してオーダーを出すのですね。
他のEAでは、Slippgageオーバーで約定拒否がかなり起きていました。また、それによって約定拒否を防ぐ対策としてSlippageを10倍？だのと不思議なサポートやレビューが某有名EAでありました^^;

そこでengineeeerは、注文直前に価格データを取り直そうと考えました。そうすれば約定拒否が少しは改善するかなと。それには、　RefreshRates()　という関数を使用します。この関数は、価格データを更新（リフレッシュ）してくれます。

しかし、この関数をオーダー関数前に記述することは半分ナンセンスなことでもあるのです。指標などでオーダーを出すかどうかを計算した価格データとは違う価格をオーダーで使用することになるからです。

そこでengineeeerはリアルで検証をしました。

オーダーに該当する乖離があった場合にその価格がどれくらいの時間有効なことが多いのかを。

その結果、注文直前に　RefreshRates()　を記述したほうが成績が良いということになりました。検証には当時から使用していますFXCM-NYとFXDDを使いました。

ところが、最近様子が変わってきているように思います。画像のようなオーダーを最近良く目にするようになりました。（engineeeerの所持口座の中では、特にAlpariが多いです。FXCM-NYでは未だにほとんど見られません。Alpariのリアル取引結果が他ブローカーと比べて悪い？事もこれが原因していると思われます。）

勝手な推測ですが、

ブローカーが、オーダーできないくらい長短時間の髭を意図的に作り出しているのかもしれません。乖離したときの価格の保持時間があまりにも短すぎるのです。スプレッドが小さいブローカーではこのような巧みなコントロールをしているのでしょうね。

ブローカーもあの手この手と対策を打ってきます。engineeeerも負けてはいられませんｗ　どんどんこちらもバージョンアップを計ります。

この違いは、バックテストでは分かりません。バックテストではstart()関数が終了するまで価格データが更新されないからです。さらには、バックテストではTickデータは勝手に生成されます。どのような計算式なのか知りたいですね。何度テストをしても同じTickの動きになります。

オーダー直前に価格データをリフレッシュするかどうかのパラメータを次バージョンアップで出そうと思います。お楽しみに。

今日でアンケート回答は締め切りです。今週末、集計するのが楽しみです。こちらもお楽しみに！

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投機小僧さん、masakiさん、shinさん、burikiさん、kapiさん、taatanさん、

以上の６名を当サイトの研究員として認定致します。よろしくお願いいたします。

皆さんこんばんは。お久しぶりです。

最近ほんとに忙しくてEAいじりが出来なくて悔しいです。盆休みはまったくありませんが、来週はEAラボラトリーの方に力を注げそうですのでそれまで皆さんで頑張っていてください。

2009.08.07 早朝になかなか貴重なトレードを記録しました。

 これは、FXCM-UKのEURCHF5分足です。うれしい駿足利確パターンですね。
FXCMはタイムアウトやオフクォートが頻発して、約定キャンセルになることで不評でしたよね。しかしengineeeer個人的には、いろいろな理由でFXCMが好きなんですよね～。
FXCMは2009年5月にNFAの規制により両建てが禁止となり、その対応策としてイギリスへの口座移管が行われたことは皆さんご存知だと思います。ただ、移管先変更と同時にサーバーシステム管理会社がBT（ボストンテクノロジー）というところに変更も随時行っています。現在口座開設者はみなBTの口座になるようですが、以前から口座を所持していた方は今現在では、NYのサーバーでの使用も許可されています。
このBTですがいわゆるサーバーが強いといいましょうか、約定が通過しやすいです。しかしFXCM-NYとの根付けを比較するとBTの方が髭が短いです。そこで以前からengineeeerは両方の口座で同EAを走らせて比較しています。
engineeeerの予想ですが、このブローカー様はECNブローカーではありませんので、そういった相対取引の仲介ブローカーの場合、利用者が多いデータセンターのほうが髭が出ると思われます。（取引量が多いほうが触れ幅が大きいということです。）　こう思ったのは、以前ブログで書きましたが、FXCMでNYとBTの根付けの質問をしたときにちょっとしたヒントを得たことに最近になって気づいたからです。　最近ではBTの使用者が多くなってきたのか、BTの髭もNYに近くなってきました。
Clab_EURGBPは短期足レンジ相場の逆張りスキャルピングEAです。この手法の場合、ECNではないブローカーの場合、同時に同方向にエントリーする数量が多ければ多いほど髭が出るので、私たちにとっては同手法のEA使用者が増えることはとてもうれしいことなのだと思います。もちろんそれに合わせてブローカーがスプレッドで対応をしてくるとは思いますのでその辺、そのタイミングなどを注視していく必要がありますね。この通貨ペアたちはまだまだぜんぜん稼げます。

  話がだいぶ逸れました。この画像のような取引は以前のFXCM-NYではなかなかお目にかかれませんでした。BTでは確かに約定が強いです。ということが言いたかったのです。

今週もまたすべてのEAが絶好調でした。複数の口座でトレードさせているので、履歴を調べて書くのが億劫で今日は書く気になれませんが、engineeeerはおおよそ0.5ロットで取引していますが、今週は十数万円もの利益が出ました。
パラメータは一部いじってます。トレード時間は短く、TPも少なめにしてます。そのうちsetファイルもFORUMにUPするようにしますね。来週も楽しみです。

ほぼ約定メールだけ確認するという一週間でしたが 、結果的にですが、ほったらかしでのシステムトレードの魅力と言うものを久々に感じられました。FX自動売買はやめられなさそうですねｗ。

今週末も新しい配布が出来ませんが、今回は研究員の皆様にアンケートをお配り致したいと思います。
今後のEAラボラトリーの発展のためにもご協力をよろしくお願いいたします。アンケート回答は必須と致します。
配布方法は、メールでURLをお知らせいたします。
今回の回答期限は、2009/8/25までと致します。

昨日から研究員申請方法を変更いたしました。申請時に今回のアンケートとほぼ同様の設問を設けました。
不定期ですがアンケートは継続して行っていこうと思います。アンケート結果は設問によっては集計後HP上に公開しようと思っています。

よろしくお願いいたします。

こんばんは。今日は国内MetaTrader採用ブローカーODLの紹介です。
（basu研究員がFORUMでも紹介してくれています。）

（ここから申し込むとengineeeerのおこずかいになるので注意して下さい。ｗ）

私たちEA使いにはあまり縁の無かったODLですが、先月の宣言通り何やら願いをかなえてくれそうな対応をしてくれようとしています。
「MetaTrader4 ProActive for ActiveTrader」っていうサービス？呼び方になるようです。化粧品ではないようですｗ

• NDD（No Dealing Desk）仕様
• インターバンクレートの提供（例：USDJPY　小数点第3位表示）
• 全てのEA:Expert Advisorsが対応可能

アクティブな投資を目的とした・・・とあるので、スキャルパーのことを指しているのでしょうかね。最小スプレッドを拝見いたしましたが、なかなかのもので、ちょっと今後に期待します。
スキャルはスプレッドが命ですからね、こうなってくると日本のブローカーに期待したくなりますよね。（母体は違うので純粋な国内ブローカーではありありませんが・・・）

engineeeerも口座を持っているので、ちょっとスプレッド調査から運用も視野に入れて観察していこうと思います。

今のうちにお伝えしておきます。ちょっと今週末は本職のほうが忙しいため、バージョンアップやなにか新しい物の提供をできない可能性があります。楽しみにしているところを申し訳ございません。現在のモノで検証をお願い致します。
なお、月末までに、8月版対応の定期更新を行います。アップ情報のチェックをお勧めします。

こんにちは。つい先日配布から配布いたしております。Clab_EURGBPですが、どうでしょうか？バックテストの程は。FORUMを見る限りではまあまあの評価とみてよろしいでしょうかね。特に動作には問題が無いようで、今回のengineeeerの目的の一つは達成ですかね。
各ブローカーによる通貨ペアエクステンションの件は、遅れ遅れで申し訳ございませんでした。私の環境での仕様にウェイトがかかっていたためです。今後新たに出てくるかも知れぬブローカーにすべて対応するはずです。問題があればまた遠慮なくおっしゃって下さい。一部ブローカーでのリアル口座アカウント名の対応は、セキュリティ上プログラム本体とキーファイルの両方の対応が必要です。
現在、ゲインキャピタルでは、”Fortune capital: name”の場合と、"Fortune capital : name"の場合（コロンの前に半角スペースが入るかはいらないか）の違いを報告確認いたしております。報告いただいた方へは直接メールで対応しております。ゲインキャピタルでアカウントネームエラーが出る方は、メールにてご連絡下さい。今現在配布しておりますキーファイル・本体プログラムは発覚問題はすべて対応済ですのでご安心下さい。

さて今回は、特にバックテスト時の参考になる調査結果が出たのでご報告いたします。
以前当ブログでもご紹介させていただいた、FXDDがHP上での提供いたしておりますヒストリーデータのお話です。HPはここですね。

バックテストに使用するヒストリーデータは手に入れるには、多くのブローカーでMetaTrader内のツール”History Center”からMetaTraderの開発元のMetaQuotes社のデータをダウンロードするようになっています。当然このデータはブローカーの値付けでは無いので、これを使用してのテスト結果は信頼度が低いです。
しかし、FXDDでは自社の値付けデータ？として先ほどのHP上で各通貨ペアの1分足のデータを提供しています。

ところが、

？と書いた理由となる発見をしてしまったのです。下の二つイメージを見てください。
 

左が、FXDDのHP上で提供しているヒストリーデータです。
右が、FXDDのリアルアカウントで、ページスクロールをして得たヒストリーデータです。
デモとリアルでのページスクロール取得データは同じものになりました。

違いますよねぇ。しかも、左の方が値動きがあります。ローソク足見ると、髭が長いということです。

確かにMetaQuotes社のデータとは違います。しかしこれは何のデータなのでしょうか？出来高も相当違いますよね。もしかして、データセンター毎に収集したものを集約しているのでしょうか？

私の収集か操作ミスで無ければ、以前書いた記事を一部修正しなくてはなりませんね。 
これでは、バックテスト結果の信頼性に疑問が生じますね。まあ確かにMetaQuotes社のデータを利用するよりは良いと思いますがね。特にスキャルピング系のEAともなるとこの影響は計り知れないものとなります。
やはり、一番信頼度の高いデータは生で取得したデータということになりましょうかねぇ。スクロールで取得したデータも実は・・・かもしれませんね。
生で取得したデータはとっても貴重だと思います。MetaTraderの不具合やリフレッシュで再インストールとなってもヒストリーデータはきちんと移植したほうがよろしいと思います。そのうちネットで売買され出すかもしれませんね。

軽くHPで検索してみましたが確言が無かったので調査結果を書きました。他のブローカーではどうでしょうか？情報をお持ちの方・ご存知の方コメント下さい。